PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с XSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCU с XSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).

PSCU и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и XSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCU и XSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		6.08%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		3.35%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 5.39% против 22.74% соответственно.

PSCU

1 день
1.10%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.00%
1 год
7.84%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.01%
10 лет*
5.39%

XSD

1 день
1.86%
1 месяц
-6.63%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.95%
1 год
65.25%
3 года*
17.08%
5 лет*
12.25%
10 лет*
22.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

SPDR S&P Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с GABFPSCU с XLUPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI
Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL

Сравнение комиссий PSCU и XSD

PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSD в 0.35%.

XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Доходность на риск

PSCU vs. XSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c XSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUXSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.53

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.17

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.09

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

10.40

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. XSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XSD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и XSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUXSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.53

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между PSCU и XSD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и XSD

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XSD в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.05%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.24%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и XSD

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и XSD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCUXSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-64.56%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-21.35%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-42.27%

+12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-42.27%

+12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-9.88%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-13.84%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

6.34%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и XSD

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 5.19%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCUXSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

12.23%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

26.46%

-15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

42.93%

-25.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

37.53%

-19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

34.45%

-15.00%