PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCU с FUTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

PSCU и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCU и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		6.08%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.19%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 5.39% против 9.67% соответственно.

PSCU

1 день
1.10%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.00%
1 год
7.84%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.01%
10 лет*
5.39%

FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLIPSCU с XSD
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Сравнение комиссий PSCU и FUTY

PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

PSCU vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.25

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.70

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.20

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

5.24

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Корреляция

Корреляция между PSCU и FUTY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и FUTY

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FUTY в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.05%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и FUTY

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и FUTY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCUFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-36.44%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.93%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-25.11%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-36.44%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-2.76%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-6.06%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.75%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и FUTY

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.19% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCUFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.03%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

10.15%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

15.52%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

16.93%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.99%

+0.46%