PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCU с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds - PSCU tracks the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index while FUTY tracks the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCU returned 5.97%/yr vs 9.10%/yr for FUTY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCU charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 5.97% против 9.10% соответственно.

PSCU

1 день
1.63%
1 месяц
-0.57%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.34%
1 год
21.96%
3 года*
8.32%
5 лет*
1.28%
10 лет*
5.97%

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCU и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		14.12%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between PSCU and FUTY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.56

Over the past year, the correlation between PSCU and FUTY has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCU и FUTY

Секторы
PSCU
FUTY

Коммуникационные услуги

56.7%

-

Коммунальные услуги

31.9%
99.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Промышленность

3.6%
0.2%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

1.6%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Коммуникационные услуги

PSCU
56.7%
FUTY

-

Коммунальные услуги

PSCU
31.9%
FUTY
99.2%

Потребительский циклический сектор

PSCU
4.1%
FUTY

-

Промышленность

PSCU
3.6%
FUTY
0.2%

Недвижимость

PSCU
2.0%
FUTY

-

Технологии

PSCU
1.6%
FUTY

-

Финансовые услуги

PSCU
0.0%
FUTY

-

Сырьевые материалы

PSCU

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

PSCU

-

FUTY

-

Энергетика

PSCU

-

FUTY
0.5%

Здравоохранение

PSCU

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSDPSCU с XLI
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

PSCU vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.85

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.23

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.36

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

3.05

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.85

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.54

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PSCU и FUTY

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCUFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-36.44%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.93%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-17.35%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-25.11%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-36.44%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-6.72%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-6.03%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.98%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и FUTY

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.32% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCUFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.52%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.38%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

14.34%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

17.08%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

19.05%

+0.43%

Сравнение комиссий PSCU и FUTY

PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и FUTY

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.98%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Часто задаваемые вопросы

PSCU and FUTY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.52%) compared to PSCU (5.32%). In terms of maximum drawdown, PSCU dropped -29.97% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, FUTY leads with 9.10% vs 5.97% for PSCU. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PSCU has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FUTY has performed better with a 9.10% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for PSCU.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.98% for PSCU.

PSCU tracks S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for PSCU and 0.08% for FUTY.

PSCU currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCU и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор