PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCU с XLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

PSCU и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCU и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		6.08%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 5.39% против 15.72% соответственно.

PSCU

1 день
1.10%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.00%
1 год
7.84%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.01%
10 лет*
5.39%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий PSCU и XLG

PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

PSCU vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.99

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.54

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.63

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

5.71

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.99

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.75

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между PSCU и XLG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и XLG

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.05%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и XLG

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCUXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-52.39%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-12.41%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-28.02%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-30.46%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-8.93%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-7.69%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.54%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и XLG

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 5.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCUXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.82%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

10.65%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

19.97%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

18.68%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.81%

+0.64%