PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCU с SPHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).

PSCU и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCU и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		6.08%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 5.39% против 13.63% соответственно.

PSCU

1 день
1.10%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.00%
1 год
7.84%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.01%
10 лет*
5.39%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ

Сравнение комиссий PSCU и SPHQ

PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

PSCU vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.94

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.45

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

6.35

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.94

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.78

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.77

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между PSCU и SPHQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и SPHQ

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.05%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и SPHQ

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и SPHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCUSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-57.83%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-10.84%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-25.04%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-31.60%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-5.92%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-10.78%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.48%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и SPHQ

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.19% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCUSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.32%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

9.67%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

17.13%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

16.40%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.81%

+1.64%