PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCU с SPHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PSCU is a Utilities Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCU returned 5.81%/yr vs 15.01%/yr for SPHQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCU charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 5.81% против 15.01% соответственно.

PSCU

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
12.29%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
0.96%
10 лет*
5.81%

SPHQ

1 день
0.28%
1 месяц
7.17%
С начала года
15.48%
6 месяцев
16.06%
1 год
23.22%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.54%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCU и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		12.29%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		15.48%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PSCU and SPHQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.57

The correlation between PSCU and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCU и SPHQ

Секторы
PSCU
SPHQ

Коммуникационные услуги

56.7%
2.0%

Коммунальные услуги

31.9%
1.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%
4.6%

Промышленность

3.6%
24.3%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

1.6%
28.1%

Финансовые услуги

0.0%
13.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

15.4%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

8.4%

Коммуникационные услуги

PSCU
56.7%
SPHQ
2.0%

Коммунальные услуги

PSCU
31.9%
SPHQ
1.0%

Потребительский циклический сектор

PSCU
4.1%
SPHQ
4.6%

Промышленность

PSCU
3.6%
SPHQ
24.3%

Недвижимость

PSCU
2.0%
SPHQ

-

Технологии

PSCU
1.6%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

PSCU
0.0%
SPHQ
13.3%

Сырьевые материалы

PSCU

-

SPHQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

PSCU

-

SPHQ
15.4%

Энергетика

PSCU

-

SPHQ
0.7%

Здравоохранение

PSCU

-

SPHQ
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с VOOPSCU с UTGPSCU с XSD
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PSCU vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.85

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.69

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.62

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

11.17

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.85

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.89

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PSCU и SPHQ

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCUSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-57.83%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-8.90%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-16.57%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-25.04%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-31.60%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

0.00%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-10.70%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.08%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и SPHQ

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCUSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.49%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

10.18%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

12.62%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

16.45%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

17.86%

+1.61%

Сравнение комиссий PSCU и SPHQ

PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и SPHQ

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPHQ в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.99%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.04%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PSCU and SPHQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCU has higher volatility (5.04%) compared to SPHQ (3.49%). In terms of maximum drawdown, PSCU dropped -29.97% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.01% vs 5.81% for PSCU. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.01% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCU.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.99% for PSCU.

PSCU is categorized as Utilities Equities, while SPHQ is S&P 500. PSCU tracks S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCU and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCU и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор