PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCU с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PSCU is a Utilities Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCU returned 5.81%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCU charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.08% соответственно.

PSCU

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
12.29%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
0.96%
10 лет*
5.81%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCU и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		12.29%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PSCU and SPHD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.64

The correlation between PSCU and SPHD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCU и SPHD

Секторы
PSCU
SPHD

Коммуникационные услуги

56.7%
8.6%

Коммунальные услуги

31.9%
13.7%

Потребительский циклический сектор

4.1%
3.4%

Промышленность

3.6%
0.0%

Недвижимость

2.0%
20.1%

Технологии

1.6%
1.5%

Финансовые услуги

0.0%
15.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Энергетика

-

14.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Коммуникационные услуги

PSCU
56.7%
SPHD
8.6%

Коммунальные услуги

PSCU
31.9%
SPHD
13.7%

Потребительский циклический сектор

PSCU
4.1%
SPHD
3.4%

Промышленность

PSCU
3.6%
SPHD
0.0%

Недвижимость

PSCU
2.0%
SPHD
20.1%

Технологии

PSCU
1.6%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

PSCU
0.0%
SPHD
15.6%

Сырьевые материалы

PSCU

-

SPHD

-

Потребительский защитный сектор

PSCU

-

SPHD
17.8%

Энергетика

PSCU

-

SPHD
14.1%

Здравоохранение

PSCU

-

SPHD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSD
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PSCU vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.74

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.15

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.11

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

2.78

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.74

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.39

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PSCU и SPHD

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCUSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-41.39%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.33%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-13.29%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-19.50%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-41.39%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-5.37%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-4.70%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.93%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и SPHD

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCUSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.99%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

7.55%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

11.04%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

14.16%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

17.64%

+1.83%

Сравнение комиссий PSCU и SPHD

PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и SPHD

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.99%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PSCU and SPHD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCU has higher volatility (5.04%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, PSCU dropped -29.97% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.08% vs 5.81% for PSCU. On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.08% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.99% for PSCU.

PSCU is categorized as Utilities Equities, while SPHD is Dividend. PSCU tracks S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCU and 0.30% for SPHD.

PSCU currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCU и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор