PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCU с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PSCU и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCU и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		4.93%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSCU показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.27% против 7.24% соответственно.

PSCU

1 день
1.93%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.35%
1 год
7.20%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
5.27%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с GABFPSCU с XLUPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PSCU и SPHD

PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Доходность на риск

PSCU vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.22

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.41

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.38

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

1.22

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между PSCU и SPHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и SPHD

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.06%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PSCU и SPHD

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCUSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-41.39%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.33%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-19.50%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-41.39%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-5.14%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-4.70%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.67%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и SPHD

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCUSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.21%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.91%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

14.51%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

14.20%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.65%

+1.80%