Сравнение PSCU с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PSCU и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCU и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCU и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 6.08% | -1.93% | 10.68% | 2.12% | -19.73% | 3.01% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCU показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PSCU
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 5.39%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCU и SOXQ
PSCU берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PSCU vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PSCU
SOXQ
Сравнение PSCU c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCU | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.08 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.68 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 4.79 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 17.49 | -15.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCU | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.08 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSCU и SOXQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и SOXQ
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.05% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCU и SOXQ
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCU | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -46.01% | +16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -17.44% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -7.78% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -13.37% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.78% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) составляет 5.19%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCU | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 12.69% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 26.33% | -14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 40.14% | -22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 36.10% | -17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 36.10% | -16.65% |