Сравнение PSCU с JXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и iShares Global Utilities ETF (JXI).
PSCU и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCU и JXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCU и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 6.08% | -1.93% | 10.68% | 2.12% | -19.73% | 30.12% | 3.80% | 9.67% | -4.80% | 12.42% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCU показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции PSCU уступали акциям JXI по среднегодовой доходности: 5.39% против 9.66% соответственно.
PSCU
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 5.39%
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCU и JXI
PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JXI в 0.46%.
Доходность на риск
PSCU vs. JXI — Ранг доходности на риск
PSCU
JXI
Сравнение PSCU c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCU | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 2.04 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.60 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.38 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.61 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 14.00 | -11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.04 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSCU и JXI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и JXI
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JXI в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.05% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок PSCU и JXI
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и JXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -50.23% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -8.17% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -22.45% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -34.20% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -2.47% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -12.90% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.11% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и JXI
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и iShares Global Utilities ETF (JXI) имеют волатильность 5.19% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCU | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.23% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 8.93% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 14.26% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 15.23% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.94% | +2.51% |