PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCU с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCU с ECLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. PSCU is passively managed, while ECLN is actively managed. Over the past 5 years, PSCU returned 0.96%/yr vs 11.85%/yr for ECLN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCU charges 0.29%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCU показывает доходность 12.29%, а ECLN немного ниже – 12.15%.

PSCU

1 день
-2.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
12.29%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
0.96%
10 лет*
5.81%

ECLN

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.95%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.15%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCU и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		12.29%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%2.65%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.15%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between PSCU and ECLN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between PSCU and ECLN has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCU и ECLN

Секторы
PSCU
ECLN

Коммуникационные услуги

56.7%

-

Коммунальные услуги

31.9%
76.4%

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Промышленность

3.6%
6.8%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

1.6%
0.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.3%

Здравоохранение

-

-

Коммуникационные услуги

PSCU
56.7%
ECLN

-

Коммунальные услуги

PSCU
31.9%
ECLN
76.4%

Потребительский циклический сектор

PSCU
4.1%
ECLN

-

Промышленность

PSCU
3.6%
ECLN
6.8%

Недвижимость

PSCU
2.0%
ECLN

-

Технологии

PSCU
1.6%
ECLN
0.5%

Финансовые услуги

PSCU
0.0%
ECLN

-

Сырьевые материалы

PSCU

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

PSCU

-

ECLN

-

Энергетика

PSCU

-

ECLN
16.3%

Здравоохранение

PSCU

-

ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSD
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с UTG

Доходность на риск

PSCU vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCUECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.83

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.68

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.83

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

10.36

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCU vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCU на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ECLN равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCU и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCUECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.83

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.84

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PSCU и ECLN

Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCUECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-32.28%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-5.02%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-14.68%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-19.88%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.65%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-4.99%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.86%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и ECLN

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCUECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.85%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

8.15%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

10.51%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

14.22%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

17.41%

+2.06%

Сравнение комиссий PSCU и ECLN

PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и ECLN

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности ECLN в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.83%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.99%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Часто задаваемые вопросы

PSCU and ECLN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCU has higher volatility (5.04%) compared to ECLN (3.85%). In terms of maximum drawdown, PSCU dropped -29.97% vs ECLN's -32.28%.

On 5-year performance, ECLN leads with 11.85% vs 0.96% for PSCU. On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECLN has performed better with a 11.85% return vs 0.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.99% for PSCU.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for PSCU and 0.97% for ECLN.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCU и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор