PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCU с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCU с ECLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. PSCU is passively managed, while ECLN is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCU charges 0.29%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности PSCU и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PSCU

1 день
0.34%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
10.24%
С начала года
13.45%
1 год
16.31%
3 года*
7.75%
5 лет*
1.33%
10 лет*
5.12%

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCU и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		13.45%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%2.43%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between PSCU and ECLN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.57

Over the past year, the correlation between PSCU and ECLN has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCU и ECLN

Секторы
PSCU
ECLN

Коммуникационные услуги

58.9%

-

Коммунальные услуги

31.2%
76.4%

Потребительский циклический сектор

3.6%

-

Промышленность

3.5%
6.8%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

0.9%
0.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.3%

Здравоохранение

-

-

Коммуникационные услуги

PSCU
58.9%
ECLN

-

Коммунальные услуги

PSCU
31.2%
ECLN
76.4%

Потребительский циклический сектор

PSCU
3.6%
ECLN

-

Промышленность

PSCU
3.5%
ECLN
6.8%

Недвижимость

PSCU
2.0%
ECLN

-

Технологии

PSCU
0.9%
ECLN
0.5%

Финансовые услуги

PSCU
0.0%
ECLN

-

Сырьевые материалы

PSCU

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

PSCU

-

ECLN

-

Энергетика

PSCU

-

ECLN
16.3%

Здравоохранение

PSCU

-

ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSD
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

PSCU vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCU c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCUECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

—

—

PSCU vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCU и ECLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCUECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSCU и ECLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCUECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

—

—

Сравнение комиссий PSCU и ECLN

PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCU и ECLN

Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.98%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Часто задаваемые вопросы

PSCU and ECLN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.98% for PSCU.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for PSCU and 0.97% for ECLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCU и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор