Сравнение PSCU с ECLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).
PSCU и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCU и ECLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCU и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 6.08% | -1.93% | 10.68% | 2.12% | -19.73% | 30.12% | 3.80% | 2.65% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCU показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 13.79%.
PSCU
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 5.39%
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCU и ECLN
PSCU берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.
Доходность на риск
PSCU vs. ECLN — Ранг доходности на риск
PSCU
ECLN
Сравнение PSCU c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCU | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.87 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.48 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.89 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 12.20 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCU | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.87 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.89 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PSCU и ECLN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCU и ECLN
Дивидендная доходность PSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ECLN в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.05% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCU и ECLN
Максимальная просадка PSCU за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCU и ECLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCU | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -32.28% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -8.45% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -19.88% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -0.73% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -5.07% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.00% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCU и ECLN
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PSCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCU | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.82% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 7.36% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 12.76% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 14.16% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.51% | +1.94% |