Сравнение PSCT с XSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD).
PSCT и XSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и XSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и XSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 3.35% | 29.85% | 10.75% | 34.87% | -30.92% | 42.54% | 61.95% | 64.66% | -6.35% | 25.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у XSD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям XSD по среднегодовой доходности: 12.87% против 22.74% соответственно.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
XSD
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 22.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и XSD
PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XSD в 0.35%.
Доходность на риск
PSCT vs. XSD — Ранг доходности на риск
PSCT
XSD
Сравнение PSCT c XSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | XSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.17 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.09 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 10.40 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и XSD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и XSD
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XSD в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.26% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и XSD
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки XSD в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и XSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -64.56% | +24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -21.35% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -42.27% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -42.27% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -9.88% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -13.84% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 6.34% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и XSD
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) составляет 10.80%, в то время как у SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что PSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | XSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 12.23% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 26.46% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 42.93% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 37.53% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 34.45% | -8.01% |