Сравнение PSCT с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Tesla, Inc. (TSLA).
PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCT и TSLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 12.87% против 37.45% соответственно.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
PSCT
TSLA
Сравнение PSCT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.76 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.41 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.71 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 4.17 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.76 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и TSLA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и TSLA
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и TSLA
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и TSLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -73.63% | +33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -27.48% | +10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -73.63% | +38.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -73.63% | +33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -22.17% | +17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -22.77% | +14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 11.30% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и TSLA
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 10.80% и 11.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 11.32% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 29.84% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 55.50% | -21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 59.08% | -31.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 59.02% | -32.58% |