Сравнение PSCT с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PSCT и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.87% против 17.41% соответственно.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и SPMO
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PSCT vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PSCT
SPMO
Сравнение PSCT c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.06 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.60 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.96 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 6.90 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.06 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.93 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и SPMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и SPMO
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и SPMO
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -30.95% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -12.70% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -22.74% | -12.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -30.95% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -7.31% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -4.66% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.60% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и SPMO
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 7.22% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 12.80% | +10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 22.77% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 19.08% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 20.09% | +6.35% |