PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCT с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PSCT и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCT и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		7.57%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PSCT превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.87% против 7.20% соответственно.

PSCT

1 день
1.36%
1 месяц
-4.74%
С начала года
7.57%
6 месяцев
13.58%
1 год
51.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.39%
10 лет*
12.87%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с JSMLPSCT с VGTPSCT с FSPSX
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PSCT и SPHD

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Доходность на риск

PSCT vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCTSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.23

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.42

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

0.25

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

0.80

+10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCTSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.23

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между PSCT и SPHD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и SPHD

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.02%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и SPHD

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCTSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-41.39%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-11.33%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-19.50%

-15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-41.39%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.48%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-4.70%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.53%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и SPHD

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCTSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

3.15%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

7.86%

+15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

14.46%

+19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

14.20%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

17.65%

+8.79%