PortfoliosLab logo
Сравнение PSCT с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCT и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PSCT и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
370.46%
162.53%
PSCT
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCT:

-0.34

FSPSX:

0.75

Коэф-т Сортино

PSCT:

-0.29

FSPSX:

1.13

Коэф-т Омега

PSCT:

0.96

FSPSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PSCT:

-0.30

FSPSX:

0.93

Коэф-т Мартина

PSCT:

-0.92

FSPSX:

2.69

Индекс Язвы

PSCT:

11.45%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

PSCT:

31.00%

FSPSX:

16.78%

Макс. просадка

PSCT:

-40.44%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

PSCT:

-24.86%

FSPSX:

-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции PSCT превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 8.66% против 5.58% соответственно.


PSCT

С начала года

-17.83%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-11.76%

5 лет

6.69%

10 лет

8.66%

FSPSX

С начала года

12.03%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

6.78%

1 год

12.57%

5 лет

11.31%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и FSPSX

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCT: 0.29%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCT и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCT
Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCT c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCT: -0.34
FSPSX: 0.75
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCT: -0.29
FSPSX: 1.13
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCT: 0.96
FSPSX: 1.15
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCT: -0.30
FSPSX: 0.93
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCT: -0.92
FSPSX: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.75
PSCT
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и FSPSX

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FSPSX в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.59%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и FSPSX

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.86%
-0.09%
PSCT
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и FSPSX

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.85%
10.93%
PSCT
FSPSX