PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCT с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCT и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
-2.39%
PSCT
FSPSX

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции PSCT превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 11.84% против 5.07% соответственно.


PSCT

С начала года

1.11%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

3.59%

1 год

13.17%

5 лет (среднегодовая)

9.94%

10 лет (среднегодовая)

11.84%

FSPSX

С начала года

4.83%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-2.39%

1 год

11.23%

5 лет (среднегодовая)

5.86%

10 лет (среднегодовая)

5.07%

Основные характеристики


PSCTFSPSX
Коэф-т Шарпа0.570.90
Коэф-т Сортино0.941.31
Коэф-т Омега1.111.16
Коэф-т Кальмара0.741.27
Коэф-т Мартина1.973.85
Индекс Язвы7.04%2.92%
Дневная вол-ть24.43%12.48%
Макс. просадка-40.44%-33.69%
Текущая просадка-6.55%-8.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и FSPSX

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PSCT и FSPSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCT c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.540.90
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.911.31
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.16
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.701.27
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.873.85
PSCT
FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.54
0.90
PSCT
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и FSPSX

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FSPSX в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.03%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и FSPSX

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.55%
-8.29%
PSCT
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и FSPSX

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.86%
3.71%
PSCT
FSPSX