PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCT с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSCTFSPSX
Дох-ть с нач. г.3.27%8.44%
Дох-ть за 1 год21.32%20.43%
Дох-ть за 3 года-1.18%2.65%
Дох-ть за 5 лет9.90%6.46%
Дох-ть за 10 лет12.13%5.61%
Коэф-т Шарпа0.851.60
Коэф-т Сортино1.332.29
Коэф-т Омега1.161.28
Коэф-т Кальмара0.931.91
Коэф-т Мартина3.058.50
Индекс Язвы6.92%2.38%
Дневная вол-ть24.77%12.58%
Макс. просадка-40.44%-33.69%
Текущая просадка-4.56%-5.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PSCT и FSPSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и FSPSX

С начала года, PSCT показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции PSCT превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 12.13% против 5.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.36%
2.05%
PSCT
FSPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCT и FSPSX

PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCT c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.05
FSPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.50

Сравнение коэффициента Шарпа PSCT и FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
1.60
PSCT
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и FSPSX

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FSPSX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.93%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и FSPSX

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.56%
-5.14%
PSCT
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и FSPSX

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.86%
3.72%
PSCT
FSPSX