Сравнение PSCT с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 6.13% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -1.94% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции PSCT превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 12.71% против 8.65% соответственно.
PSCT
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 12.71%
FSPSX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и FSPSX
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
PSCT vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
PSCT
FSPSX
Сравнение PSCT c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.11 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.56 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.54 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 5.93 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.51 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и FSPSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и FSPSX
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FSPSX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.22% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и FSPSX
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -33.69% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -11.39% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -29.41% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -33.69% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -10.86% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -6.59% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.96% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и FSPSX
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 7.04% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.51% | 10.63% | +12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.08% | 16.79% | +17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 15.77% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 16.47% | +9.97% |