PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCT с SHOC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).

PSCT и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCT и SHOC

2026 (YTD)2025202420232022
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		7.57%18.63%-1.06%20.81%0.93%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		7.67%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSCT показывает доходность 7.57%, а SHOC немного выше – 7.67%.

PSCT

1 день
1.36%
1 месяц
-4.74%
С начала года
7.57%
6 месяцев
13.58%
1 год
51.10%
3 года*
11.59%
5 лет*
5.39%
10 лет*
12.87%

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с JSMLPSCT с VGTPSCT с FSPSX
Часто сравнивают с SHOC:
SHOC с SMHSHOC с SOXXSHOC с SOXQSHOC с CHATSHOC с PSISHOC с FSELXSHOC с XLG

Сравнение комиссий PSCT и SHOC

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.

SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Доходность на риск

PSCT vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCTSHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.27

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.87

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

5.59

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

19.55

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SHOC равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCTSHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.27

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.07

-0.54

Корреляция

Корреляция между PSCT и SHOC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и SHOC

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SHOC в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.02%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF		0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCT и SHOC

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и SHOC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCTSHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-37.54%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-15.48%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-7.58%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-7.77%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.42%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и SHOC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) составляет 10.80%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что PSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCTSHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

11.63%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

25.06%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

38.01%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.41%

35.07%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

35.07%

-8.63%