Сравнение PSCT с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
PSCT и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 29.19% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и QQQM
PSCT берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
PSCT vs. QQQM — Ранг доходности на риск
PSCT
QQQM
Сравнение PSCT c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.09 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.68 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.02 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 7.35 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.09 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и QQQM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и QQQM
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и QQQM
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -35.04% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -12.55% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -35.04% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -7.86% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -8.47% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.44% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и QQQM
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 6.58% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 12.79% | +10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 22.45% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 22.24% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 22.26% | +4.18% |