PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCT с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCT с PSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - PSCT is a Technology Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Information Technology Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCT returned 16.70%/yr vs 34.28%/yr for PSI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PSCT charges 0.29%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности PSCT и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCT показывает доходность 54.18%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 107.72%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 16.70% против 34.28% соответственно.

PSCT

1 день
-1.18%
1 месяц
15.45%
С начала года
54.18%
6 месяцев
50.59%
1 год
98.87%
3 года*
23.44%
5 лет*
13.84%
10 лет*
16.70%

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCT и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		54.18%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between PSCT and PSI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.84

The correlation between PSCT and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCT и PSI

Секторы
PSCT
PSI

Технологии

85.2%
97.6%

Промышленность

5.1%
2.4%

Энергетика

5.0%

-

Финансовые услуги

3.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSCT
85.2%
PSI
97.6%

Промышленность

PSCT
5.1%
PSI
2.4%

Энергетика

PSCT
5.0%
PSI

-

Финансовые услуги

PSCT
3.7%
PSI

-

Сырьевые материалы

PSCT

-

PSI

-

Коммуникационные услуги

PSCT

-

PSI

-

Потребительский циклический сектор

PSCT

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

PSCT

-

PSI

-

Здравоохранение

PSCT

-

PSI

-

Недвижимость

PSCT

-

PSI

-

Коммунальные услуги

PSCT

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с PSCDPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с VGTPSCT с JSMLPSCT с XLK
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

PSCT vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCT c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCTPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
5.58

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
5.11

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.69

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.72

13.59

-6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.34

49.28

-20.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCT vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCT на текущий момент составляет 3.35, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 5.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCT и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCTPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

5.58

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.59

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PSCT и PSI

Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCTPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-62.96%

+22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-15.48%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.96%

-41.07%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-44.85%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-44.85%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-15.94%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.26%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCT и PSI

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) составляет 9.00%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что PSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCTPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

13.60%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

30.09%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.82%

37.75%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

37.85%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.67%

35.09%

-8.42%

Сравнение комиссий PSCT и PSI

PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCT и PSI

Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.01%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PSCT and PSI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (13.60%) compared to PSCT (9.00%). In terms of maximum drawdown, PSCT dropped -40.44% vs PSI's -62.96%.

On 10-year performance, PSI leads with 34.28% vs 16.70% for PSCT. On fees, PSCT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCT has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.28% return vs 16.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.

PSI has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.01% for PSCT.

PSCT is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. PSCT tracks S&P SmallCap 600 Information Technology Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCT and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCT и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор