Сравнение PSCT с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
PSCT и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 12.87% против 27.88% соответственно.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и PSI
PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
PSCT vs. PSI — Ранг доходности на риск
PSCT
PSI
Сравнение PSCT c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.39 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.87 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 5.63 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 20.32 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.39 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и PSI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и PSI
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и PSI
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -62.96% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -18.67% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -44.85% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -44.85% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -7.31% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -16.05% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 5.17% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и PSI
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) составляет 10.80%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что PSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 15.33% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 29.78% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 43.67% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 37.34% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 34.67% | -8.23% |