Сравнение PSCT с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
PSCT и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCT и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCT имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции CSD немного отстают с 12.32%.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCT и CSD
PSCT берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
PSCT vs. CSD — Ранг доходности на риск
PSCT
CSD
Сравнение PSCT c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.81 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.38 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.14 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 12.93 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и CSD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и CSD
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и CSD
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -70.47% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -17.08% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -30.15% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -57.55% | +17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.09% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -14.35% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.15% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и CSD
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеют волатильность 10.80% и 10.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 10.46% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 19.09% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 29.22% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 23.06% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 24.69% | +1.75% |