Сравнение PSCT с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Apple Inc (AAPL).
PSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCT и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCT и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 7.57% | 18.63% | -1.06% | 20.81% | -22.50% | 26.26% | 27.79% | 39.38% | -9.34% | 9.96% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCT показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции PSCT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 12.87% против 26.22% соответственно.
PSCT
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 51.10%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 12.87%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCT vs. AAPL — Ранг доходности на риск
PSCT
AAPL
Сравнение PSCT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCT | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.48 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 0.93 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.68 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 2.10 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.48 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PSCT и AAPL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCT и AAPL
Дивидендная доходность PSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.22% | 0.47% | 0.19% | 0.25% | 0.15% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок PSCT и AAPL
Максимальная просадка PSCT за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCT и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -81.80% | +41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -22.99% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -33.36% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.44% | -38.52% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -10.59% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -29.71% | +21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 7.41% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCT и AAPL
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PSCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 5.65% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 15.11% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.09% | 31.61% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 27.46% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.44% | 28.93% | -2.49% |