Сравнение PSCM с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
PSCM и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 13.19% против 10.55% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и XLB
PSCM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
PSCM vs. XLB — Ранг доходности на риск
PSCM
XLB
Сравнение PSCM c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.92 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.42 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.34 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 4.67 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.92 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и XLB составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и XLB
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и XLB
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -59.83% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -14.64% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -24.72% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -37.27% | -14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.47% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -10.88% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.21% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и XLB
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 5.95% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 12.56% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 20.94% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 18.92% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 20.61% | +6.29% |