Сравнение PSCM с SLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).
PSCM и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и SLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и SLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 9.85% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 20.57% | 12.01% | -19.27% | 24.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у SLX с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 13.19% против 17.95% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
SLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 27.70%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и SLX
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SLX в 0.56%.
Доходность на риск
PSCM vs. SLX — Ранг доходности на риск
PSCM
SLX
Сравнение PSCM c SLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | SLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.99 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.63 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.30 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 10.73 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.99 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.20 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и SLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и SLX
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SLX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.41% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и SLX
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -82.14% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -16.35% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -33.62% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -61.64% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -9.02% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -39.05% | +28.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 5.03% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и SLX
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеют волатильность 8.93% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 8.61% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 17.95% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 27.28% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 27.87% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 31.36% | -4.46% |