PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с SGDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both Materials funds - PSCM tracks the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC while SGDM tracks the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCM returned 12.90%/yr vs 12.63%/yr for SGDM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PSCM charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 26.28%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью 1.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCM имеют среднегодовую доходность 12.90%, а акции SGDM немного отстают с 12.63%.

PSCM

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
26.28%
6 месяцев
30.79%
1 год
62.19%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.90%

SGDM

1 день
-2.86%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.41%
6 месяцев
8.11%
1 год
56.96%
3 года*
38.97%
5 лет*
18.63%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и SGDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		26.28%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.41%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%

Correlation

The correlation between PSCM and SGDM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.19

The correlation between PSCM and SGDM shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCM и SGDM

Секторы
PSCM
SGDM

Сырьевые материалы

91.2%
100.0%

Энергетика

7.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PSCM
91.2%
SGDM
100.0%

Энергетика

PSCM
7.0%
SGDM

-

Потребительский циклический сектор

PSCM
1.8%
SGDM

-

Финансовые услуги

PSCM
0.1%
SGDM

-

Коммуникационные услуги

PSCM

-

SGDM

-

Потребительский защитный сектор

PSCM

-

SGDM

-

Здравоохранение

PSCM

-

SGDM

-

Промышленность

PSCM

-

SGDM

-

Недвижимость

PSCM

-

SGDM

-

Технологии

PSCM

-

SGDM

-

Коммунальные услуги

PSCM

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

PSCM vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.28

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.67

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

1.91

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

4.83

+11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SGDM равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMSGDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.28

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PSCM и SGDM

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-54.95%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-30.04%

+15.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-30.04%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-45.06%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

-49.69%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-25.93%

+23.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-25.46%

+14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

11.83%

-8.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и SGDM

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 7.72%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

14.45%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

36.91%

-20.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

44.84%

-20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

35.78%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

36.81%

-9.90%

Сравнение комиссий PSCM и SGDM

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и SGDM

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью SGDM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.02%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.03%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and SGDM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (14.45%) compared to PSCM (7.72%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs SGDM's -54.95%.

On 10-year performance, PSCM leads with 12.90% vs 12.63% for SGDM. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCM has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCM has performed better with a 12.90% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

PSCM and SGDM have nearly identical dividend yields, around 1.02%.

PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Invesco and Sprott. Their fees differ too: 0.29% for PSCM and 0.50% for SGDM.

PSCM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор