PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с PICK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCM с PICK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

PSCM и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCM и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		19.07%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 13.19% против 16.24% соответственно.

PSCM

1 день
0.81%
1 месяц
0.86%
С начала года
19.07%
6 месяцев
29.12%
1 год
51.56%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.19%

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с TRINPSCM с XMEPSCM с aDPV
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Сравнение комиссий PSCM и PICK

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Доходность на риск

PSCM vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMPICKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.25

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.75

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

3.42

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.22

13.63

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.25

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.18

+0.21

Корреляция

Корреляция между PSCM и PICK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и PICK

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PICK в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.08%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Просадки

Сравнение просадок PSCM и PICK

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и PICK.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCMPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-68.87%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-19.54%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-36.37%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

-52.72%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-10.20%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-24.36%

+13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.91%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и PICK

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 8.93%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCMPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

11.93%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

22.06%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.81%

29.29%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.81%

27.52%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

28.47%

-1.57%