PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCM с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCM с PICK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCM (Invesco S&P SmallCap Materials ETF) and PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) are both Materials funds - PSCM tracks the S&P Small Cap 600 / Materials -SEC while PICK tracks the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCM returned 12.90%/yr vs 17.67%/yr for PICK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCM charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности PSCM и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCM показывает доходность 26.28%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 12.90% против 17.67% соответственно.

PSCM

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.62%
С начала года
26.28%
6 месяцев
30.79%
1 год
62.19%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.07%
10 лет*
12.90%

PICK

1 день
-2.74%
1 месяц
11.27%
С начала года
30.58%
6 месяцев
38.84%
1 год
88.13%
3 года*
22.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCM и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		26.28%15.59%0.67%19.86%-6.45%18.02%22.18%21.75%-23.28%10.37%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		30.58%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between PSCM and PICK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.61

The correlation between PSCM and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCM и PICK

Секторы
PSCM
PICK

Сырьевые материалы

91.2%
96.6%

Энергетика

7.0%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PSCM
91.2%
PICK
96.6%

Энергетика

PSCM
7.0%
PICK
0.6%

Потребительский циклический сектор

PSCM
1.8%
PICK

-

Финансовые услуги

PSCM
0.1%
PICK
0.1%

Коммуникационные услуги

PSCM

-

PICK

-

Потребительский защитный сектор

PSCM

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

PSCM

-

PICK

-

Промышленность

PSCM

-

PICK
1.1%

Недвижимость

PSCM

-

PICK

-

Технологии

PSCM

-

PICK
1.0%

Коммунальные услуги

PSCM

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с PSCM:
PSCM с PSCCPSCM с PSCIPSCM с AIRRPSCM с SPYIPSCM с XMEPSCM с ADPVPSCM с REMX
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

PSCM vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCM
Ранг доходности на риск PSCM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCM c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCMPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.16

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.63

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

4.53

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.51

18.20

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCM vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCM на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCM и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCMPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.16

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.21

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PSCM и PICK

Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCMPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-68.87%

+17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-19.54%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-32.52%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-36.37%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.34%

-52.72%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.74%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-24.12%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.86%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCM и PICK

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 7.72%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCMPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

10.99%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

24.11%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

28.10%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

27.78%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

28.37%

-1.46%

Сравнение комиссий PSCM и PICK

PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCM и PICK

Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PICK в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.20%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
PSCM
Invesco S&P SmallCap Materials ETF		1.02%1.17%0.80%0.81%0.93%0.67%1.56%1.14%1.25%0.61%0.76%1.33%

Часто задаваемые вопросы

PSCM and PICK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (10.99%) compared to PSCM (7.72%). In terms of maximum drawdown, PSCM dropped -51.34% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 17.67% vs 12.90% for PSCM. On fees, PSCM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCM has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 17.67% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for PICK.

PICK has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.02% for PSCM.

PSCM tracks S&P Small Cap 600 / Materials -SEC, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCM and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCM и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор