Сравнение PSCM с GOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).
PSCM и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и GOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции PSCM уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 13.19% против 20.19% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и GOEX
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.
Доходность на риск
PSCM vs. GOEX — Ранг доходности на риск
PSCM
GOEX
Сравнение PSCM c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.83 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.88 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 4.25 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 14.99 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.83 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.04 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и GOEX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и GOEX
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GOEX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и GOEX
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и GOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -88.83% | +37.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -32.78% | +15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -47.16% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -53.66% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -18.39% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -64.05% | +53.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 9.30% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и GOEX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) составляет 8.93%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что PSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 18.88% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 42.54% | -24.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 50.49% | -21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 38.58% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 40.49% | -13.59% |