Сравнение PSCM с FMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT).
PSCM и FMAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и FMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции FMAT по среднегодовой доходности: 13.19% против 10.68% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и FMAT
PSCM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Доходность на риск
PSCM vs. FMAT — Ранг доходности на риск
PSCM
FMAT
Сравнение PSCM c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.05 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.59 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.61 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 5.50 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.05 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и FMAT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и FMAT
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FMAT в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и FMAT
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и FMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -41.11% | -10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -14.21% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -25.40% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -41.11% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -6.22% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -6.90% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.16% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и FMAT
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.76% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 13.38% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 21.40% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 19.54% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 21.14% | +5.76% |