PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMAT с FUTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAT и FUTY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FMAT и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
137.15%
177.93%
FMAT
FUTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAT:

0.22

FUTY:

1.65

Коэф-т Сортино

FMAT:

0.40

FUTY:

2.27

Коэф-т Омега

FMAT:

1.05

FUTY:

1.29

Коэф-т Кальмара

FMAT:

0.26

FUTY:

1.30

Коэф-т Мартина

FMAT:

0.91

FUTY:

7.57

Индекс Язвы

FMAT:

3.52%

FUTY:

3.34%

Дневная вол-ть

FMAT:

14.41%

FUTY:

15.30%

Макс. просадка

FMAT:

-41.11%

FUTY:

-36.44%

Текущая просадка

FMAT:

-11.42%

FUTY:

-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 23.27%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 7.79% против 8.28% соответственно.


FMAT

С начала года

1.45%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-1.74%

1 год

2.01%

5 лет

9.43%

10 лет

7.79%

FUTY

С начала года

23.27%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

11.55%

1 год

24.95%

5 лет

6.13%

10 лет

8.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAT и FUTY

И FMAT, и FUTY имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
График комиссии FMAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMAT c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMAT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.221.65
Коэффициент Сортино FMAT, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.402.27
Коэффициент Омега FMAT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.29
Коэффициент Кальмара FMAT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.261.30
Коэффициент Мартина FMAT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.917.57
FMAT
FUTY

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
1.65
FMAT
FUTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и FUTY

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FUTY в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.66%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%0.39%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.95%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%0.86%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и FUTY

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.42%
-7.93%
FMAT
FUTY

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.53%
4.83%
FMAT
FUTY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab