PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAT с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAT с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FMAT returned 10.23%/yr vs 9.10%/yr for FUTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции FMAT превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.10% соответственно.

FMAT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.49%
1 год
22.13%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.23%

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAT и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.06%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between FMAT and FUTY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.36

Сравнение распределения секторов FMAT и FUTY

Секторы
FMAT
FUTY

Сырьевые материалы

90.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Энергетика

0.6%
0.5%

Здравоохранение

0.5%

-

Промышленность

0.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

99.2%

Сырьевые материалы

FMAT
90.1%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FMAT
8.3%
FUTY

-

Энергетика

FMAT
0.6%
FUTY
0.5%

Здравоохранение

FMAT
0.5%
FUTY

-

Промышленность

FMAT
0.1%
FUTY
0.2%

Потребительский защитный сектор

FMAT
0.1%
FUTY

-

Технологии

FMAT
0.1%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FMAT

-

FUTY

-

Финансовые услуги

FMAT

-

FUTY

-

Недвижимость

FMAT

-

FUTY

-

Коммунальные услуги

FMAT

-

FUTY
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIXFMAT с FCOM
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с VOOFUTY с SPLVFUTY с PSCU

Доходность на риск

FMAT vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMATFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.85

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.23

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.36

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

3.05

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAT vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMATFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.85

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FMAT и FUTY

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMATFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-36.44%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.93%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-17.35%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.11%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-36.44%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-6.72%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-6.03%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.98%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и FUTY

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMATFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.52%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

11.38%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

14.34%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

17.08%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

19.05%

+2.14%

Сравнение комиссий FMAT и FUTY

И FMAT, и FUTY имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и FUTY

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FMAT and FUTY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAT has higher volatility (5.93%) compared to FUTY (5.52%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, FMAT leads with 10.23% vs 9.10% for FUTY. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FMAT has performed better with a 10.23% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT and FUTY have the same expense ratio: 0.08% per year.

FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.42% for FMAT.

FMAT is categorized as Materials, while FUTY is Utilities Equities. FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index.

FMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAT и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор