PortfoliosLab logo
Сравнение FMAT с XME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAT и XME составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FMAT и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.82%
71.12%
FMAT
XME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAT:

-0.22

XME:

-0.15

Коэф-т Сортино

FMAT:

-0.17

XME:

-0.00

Коэф-т Омега

FMAT:

0.98

XME:

1.00

Коэф-т Кальмара

FMAT:

-0.19

XME:

-0.13

Коэф-т Мартина

FMAT:

-0.59

XME:

-0.39

Индекс Язвы

FMAT:

7.28%

XME:

11.96%

Дневная вол-ть

FMAT:

20.10%

XME:

30.74%

Макс. просадка

FMAT:

-41.11%

XME:

-85.94%

Текущая просадка

FMAT:

-13.79%

XME:

-23.75%

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 7.16% против 9.03% соответственно.


FMAT

С начала года

-1.72%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-11.16%

1 год

-3.66%

5 лет

13.86%

10 лет

7.16%

XME

С начала года

0.91%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-11.03%

1 год

-2.99%

5 лет

27.48%

10 лет

9.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAT и XME

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XME в 0.35%.


График комиссии XME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XME: 0.35%
График комиссии FMAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAT: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAT и XME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAT
Ранг риск-скорректированной доходности FMAT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAT c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMAT, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMAT: -0.22
XME: -0.15
Коэффициент Сортино FMAT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMAT: -0.17
XME: -0.00
Коэффициент Омега FMAT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMAT: 0.98
XME: 1.00
Коэффициент Кальмара FMAT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMAT: -0.19
XME: -0.15
Коэффициент Мартина FMAT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMAT: -0.59
XME: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа XME равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.15
FMAT
XME

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и XME

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности XME в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.74%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
0.59%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и XME

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.79%
-17.96%
FMAT
XME

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и XME

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 13.95%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
16.97%
FMAT
XME