Сравнение FMAT с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
FMAT и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAT или XME.
Основные характеристики
| FMAT | XME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.39% | 16.38% |
| Дох-ть за 1 год | 28.26% | 42.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.70% | 15.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.05% | 21.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 8.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 9.15 | 6.32 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 6.50% |
| Дневная вол-ть | 14.47% | 25.99% |
| Макс. просадка | -41.11% | -85.94% |
| Текущая просадка | -1.87% | -7.89% |
Корреляция
Корреляция между FMAT и XME составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и XME
С начала года, FMAT показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 16.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAT имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции XME немного отстают с 8.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAT и XME
FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XME в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMAT c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и XME
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XME в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.51% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% | 1.65% | 0.39% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.58% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% | 2.21% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и XME
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и XME
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 3.84%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.