Сравнение FMAT с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAT или FXAIX.
Основные характеристики
| FMAT | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.12% | 26.66% |
| Дох-ть за 1 год | 28.05% | 38.25% |
| Дох-ть за 3 года | 4.98% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.21% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.07% | 13.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 9.48 | 20.58 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.45% | 12.38% |
| Макс. просадка | -41.11% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FMAT и FXAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и FXAIX
С начала года, FMAT показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.07% против 13.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAT и FXAIX
FMAT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMAT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и FXAIX
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.50% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% | 1.65% | 0.39% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и FXAIX
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и FXAIX
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.77% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.