Сравнение FMAT с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAT и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAT показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.08% соответственно.
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAT и FXAIX
FMAT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMAT vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FMAT
FXAIX
Сравнение FMAT c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAT | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.30 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FMAT и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и FXAIX
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и FXAIX
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -33.79% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -12.13% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -24.50% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -33.79% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.23% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -3.83% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 2.53% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и FXAIX
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAT | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.34% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 9.53% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 18.32% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 16.92% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 18.05% | +3.09% |