PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAT с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAT с VAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and VAW (Vanguard Materials ETF) are both Materials funds - FMAT tracks the MSCI USA IMI Materials Index while VAW tracks the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FMAT returned 10.23%/yr vs 10.23%/yr for VAW. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for VAW.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAT показывает доходность 13.06%, а VAW немного выше – 13.10%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FMAT – 10.23% и акции VAW – 10.23%.

FMAT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.49%
1 год
22.13%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.23%

VAW

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.10%
6 месяцев
16.68%
1 год
22.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAT и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.06%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%
VAW
Vanguard Materials ETF		13.10%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%

Correlation

The correlation between FMAT and VAW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.99

The correlation between FMAT and VAW has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAT и VAW

Секторы
FMAT
VAW

Сырьевые материалы

90.1%
90.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.3%

Энергетика

0.6%
0.5%

Здравоохранение

0.5%
0.5%

Промышленность

0.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.0%

Технологии

0.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FMAT
90.1%
VAW
90.2%

Потребительский циклический сектор

FMAT
8.3%
VAW
8.3%

Энергетика

FMAT
0.6%
VAW
0.5%

Здравоохранение

FMAT
0.5%
VAW
0.5%

Промышленность

FMAT
0.1%
VAW
1.0%

Потребительский защитный сектор

FMAT
0.1%
VAW
0.0%

Технологии

FMAT
0.1%
VAW
0.1%

Коммуникационные услуги

FMAT

-

VAW

-

Финансовые услуги

FMAT

-

VAW

-

Недвижимость

FMAT

-

VAW

-

Коммунальные услуги

FMAT

-

VAW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIXFMAT с FCOM
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYMVAW с VOO

Доходность на риск

FMAT vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMATVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.27

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.83

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.66

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

5.43

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAT vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMATVAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FMAT и VAW

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMATVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-62.17%

+21.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.42%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-23.21%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.50%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-41.13%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-3.84%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-9.63%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.10%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и VAW

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard Materials ETF (VAW) имеют волатильность 5.93% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMATVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

5.88%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.90%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

17.62%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

19.62%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

21.20%

-0.01%

Сравнение комиссий FMAT и VAW

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VAW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и VAW

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VAW в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FMAT and VAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMAT has higher volatility (5.93%) compared to VAW (5.88%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs VAW's -62.17%.

On 10-year performance, VAW leads with 10.23% vs 10.23% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VAW has performed better with a 10.23% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for VAW.

FMAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.36% for VAW.

FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.10% for VAW.

VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAT и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор