PortfoliosLab logo
Сравнение FMAT с VAW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAT и VAW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FMAT и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAT:

-0.14

VAW:

-0.14

Коэф-т Сортино

FMAT:

-0.09

VAW:

-0.10

Коэф-т Омега

FMAT:

0.99

VAW:

0.99

Коэф-т Кальмара

FMAT:

-0.14

VAW:

-0.14

Коэф-т Мартина

FMAT:

-0.41

VAW:

-0.41

Индекс Язвы

FMAT:

8.12%

VAW:

8.10%

Дневная вол-ть

FMAT:

20.30%

VAW:

20.31%

Макс. просадка

FMAT:

-41.11%

VAW:

-62.17%

Текущая просадка

FMAT:

-10.66%

VAW:

-10.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAT показывает доходность 1.85%, а VAW немного выше – 1.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAT имеют среднегодовую доходность 7.38%, а акции VAW немного впереди с 7.49%.


FMAT

С начала года

1.85%

1 месяц

2.80%

6 месяцев

-9.41%

1 год

-2.84%

3 года

2.10%

5 лет

11.84%

10 лет

7.38%

VAW

С начала года

1.91%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

-9.50%

1 год

-2.84%

3 года

2.30%

5 лет

11.87%

10 лет

7.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Materials Index ETF

Vanguard Materials ETF

Сравнение комиссий FMAT и VAW

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VAW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAT и VAW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAT
Ранг риск-скорректированной доходности FMAT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VAW
Ранг риск-скорректированной доходности VAW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAT c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет -0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAW равному -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и VAW

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VAW в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.68%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%
VAW
Vanguard Materials ETF
1.75%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и VAW

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и VAW.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и VAW

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard Materials ETF (VAW) имеют волатильность 4.68% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...