PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMAT с VAW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAT и VAW составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FMAT и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
137.15%
137.49%
FMAT
VAW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAT:

0.22

VAW:

0.22

Коэф-т Сортино

FMAT:

0.40

VAW:

0.40

Коэф-т Омега

FMAT:

1.05

VAW:

1.05

Коэф-т Кальмара

FMAT:

0.26

VAW:

0.26

Коэф-т Мартина

FMAT:

0.91

VAW:

0.91

Индекс Язвы

FMAT:

3.52%

VAW:

3.50%

Дневная вол-ть

FMAT:

14.41%

VAW:

14.41%

Макс. просадка

FMAT:

-41.11%

VAW:

-62.17%

Текущая просадка

FMAT:

-11.42%

VAW:

-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAT имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции VAW немного впереди с 7.80%.


FMAT

С начала года

1.45%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-1.74%

1 год

2.01%

5 лет

9.43%

10 лет

7.79%

VAW

С начала года

1.54%

1 месяц

-8.94%

6 месяцев

-1.69%

1 год

1.30%

5 лет

9.26%

10 лет

7.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAT и VAW

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VAW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VAW
Vanguard Materials ETF
График комиссии VAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии FMAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMAT c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMAT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.220.22
Коэффициент Сортино FMAT, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.400.40
Коэффициент Омега FMAT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.05
Коэффициент Кальмара FMAT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.260.26
Коэффициент Мартина FMAT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.910.91
FMAT
VAW

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAW равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
0.22
FMAT
VAW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и VAW

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VAW в 1.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.66%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%0.39%
VAW
Vanguard Materials ETF
1.68%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и VAW

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.42%
-11.41%
FMAT
VAW

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и VAW

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard Materials ETF (VAW) имеют волатильность 4.53% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.53%
4.61%
FMAT
VAW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab