Сравнение FMAT с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard Materials ETF (VAW).
FMAT и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAT или VAW.
Основные характеристики
| FMAT | VAW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.06% | 4.10% |
| Дох-ть за 1 год | 17.02% | 16.87% |
| Дох-ть за 3 года | 3.68% | 3.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.57% | 11.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.46% | 8.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 15.22% |
| Макс. просадка | -41.11% | -62.17% |
| Current Drawdown | -3.72% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между FMAT и VAW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и VAW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAT показывает доходность 4.06%, а VAW немного выше – 4.10%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FMAT – 8.46% и акции VAW – 8.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAT и VAW
FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VAW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMAT c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и VAW
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что сопоставимо с доходностью VAW в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.66% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% | 1.65% | 0.39% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.65% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и VAW
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и VAW
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard Materials ETF (VAW) имеют волатильность 3.89% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.