PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMAT с XLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAT и XLB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FMAT с XLB

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

FMAT и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAT или XLB.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAT:

-0.12

XLB:

-0.14

Коэф-т Сортино

FMAT:

-0.04

XLB:

-0.06

Коэф-т Омега

FMAT:

0.99

XLB:

0.99

Коэф-т Кальмара

FMAT:

-0.11

XLB:

-0.12

Коэф-т Мартина

FMAT:

-0.33

XLB:

-0.33

Индекс Язвы

FMAT:

8.03%

XLB:

8.25%

Дневная вол-ть

FMAT:

20.33%

XLB:

19.67%

Макс. просадка

FMAT:

-41.11%

XLB:

-59.83%

Текущая просадка

FMAT:

-9.60%

XLB:

-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAT имеют среднегодовую доходность 7.53%, а акции XLB немного впереди с 7.75%.

FMAT

С начала года

3.06%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-8.02%

1 год

-2.46%

3 года

1.91%

5 лет

12.09%

10 лет

7.53%

XLB

С начала года

4.13%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-6.65%

1 год

-2.71%

3 года

2.05%

5 лет

11.68%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Сравнение комиссий FMAT и XLB

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAT и XLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг риск-скорректированной доходности FMAT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг риск-скорректированной доходности XLB, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAT c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет -0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и XLB

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности XLB в 1.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.66%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.94%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и XLB

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и XLB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и XLB

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 4.41% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...