Сравнение FMAT с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
FMAT и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAT или XLB.
Основные характеристики
| FMAT | XLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.39% | 11.86% |
| Дох-ть за 1 год | 28.26% | 26.02% |
| Дох-ть за 3 года | 4.70% | 4.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.05% | 11.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 8.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 9.15 | 9.12 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 14.47% | 13.50% |
| Макс. просадка | -41.11% | -59.83% |
| Текущая просадка | -1.87% | -3.24% |
Корреляция
Корреляция между FMAT и XLB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и XLB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAT показывает доходность 12.39%, а XLB немного ниже – 11.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAT имеют среднегодовую доходность 8.96%, а акции XLB немного впереди с 8.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAT и XLB
FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMAT c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и XLB
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности XLB в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.51% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% | 1.65% | 0.39% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.86% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и XLB
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и XLB
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.