PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAT с XLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAT с XLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

FMAT и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAT и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		10.39%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.76%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAT имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции XLB немного отстают с 10.55%.

FMAT

1 день
1.35%
1 месяц
-6.01%
С начала года
10.39%
6 месяцев
13.11%
1 год
22.42%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.68%

XLB

1 день
0.98%
1 месяц
-4.82%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.90%
1 год
19.23%
3 года*
9.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XMEFMAT с VAWFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с FXAIXFMAT с VOOFMAT с FCOM
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с XLYXLB с XLKXLB с GUNR

Сравнение комиссий FMAT и XLB

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF

Доходность на риск

FMAT vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMATXLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.42

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

4.67

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAT vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMATXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.92

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между FMAT и XLB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и XLB

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности XLB в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.45%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и XLB

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и XLB.

Загрузка...

Показатели просадок

FMATXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-59.83%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-14.64%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-24.72%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-37.27%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.47%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-10.88%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.21%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и XLB

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMATXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.95%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

12.56%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

20.94%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

18.92%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

20.61%

+0.53%