PortfoliosLab logo
Сравнение FMAT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAT и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.82%
284.94%
FMAT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAT:

-0.22

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FMAT:

-0.17

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FMAT:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMAT:

-0.19

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FMAT:

-0.59

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FMAT:

7.28%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FMAT:

20.10%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FMAT:

-41.11%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FMAT:

-13.79%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.02% соответственно.


FMAT

С начала года

-1.72%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-11.16%

1 год

-3.66%

5 лет

13.86%

10 лет

7.16%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAT и VOO

FMAT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FMAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAT: 0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAT
Ранг риск-скорректированной доходности FMAT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMAT, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMAT: -0.22
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FMAT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMAT: -0.17
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FMAT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMAT: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FMAT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMAT: -0.19
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FMAT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMAT: -0.59
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.57
FMAT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и VOO

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.74%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и VOO

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.79%
-10.56%
FMAT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и VOO

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.95% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
13.97%
FMAT
VOO