Сравнение FMAT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FMAT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAT или VOO.
Корреляция
Корреляция между FMAT и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и VOO
Основные характеристики
FMAT:
0.47
VOO:
2.04
FMAT:
0.74
VOO:
2.72
FMAT:
1.09
VOO:
1.38
FMAT:
0.51
VOO:
3.09
FMAT:
1.58
VOO:
13.04
FMAT:
4.32%
VOO:
2.00%
FMAT:
14.61%
VOO:
12.79%
FMAT:
-41.11%
VOO:
-33.99%
FMAT:
-9.46%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, FMAT показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.36% против 13.46% соответственно.
FMAT
3.22%
-1.65%
-3.16%
8.11%
9.88%
8.36%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAT и VOO
FMAT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMAT и VOO
FMAT
VOO
Сравнение FMAT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и VOO
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.63% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% | 1.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и VOO
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и VOO
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.