PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAT с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAT с GLTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FMAT returned 10.33%/yr vs 13.17%/yr for GLTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 10.33% против 13.17% соответственно.

FMAT

1 день
-0.31%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.04%
6 месяцев
16.00%
1 год
22.50%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.33%

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAT и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.04%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Correlation

The correlation between FMAT and GLTR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.24

Over the past year, FMAT and GLTR have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с VOOFMAT с FXAIXFMAT с FCOM
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

FMAT vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMATGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.42

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.73

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.80

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

4.13

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAT vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLTR равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMATGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FMAT и GLTR

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMATGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-55.70%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-29.70%

+16.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-29.70%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-29.70%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-29.70%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-26.86%

+22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-28.83%

+21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

12.88%

-8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и GLTR

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 6.14%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMATGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

9.13%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

35.41%

-21.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

37.58%

-19.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

23.63%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

20.50%

+0.69%

Сравнение комиссий FMAT и GLTR

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и GLTR

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMAT and GLTR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to FMAT (6.14%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs GLTR's -55.70%.

On 10-year performance, GLTR leads with 13.17% vs 10.33% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 13.17% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

FMAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for GLTR.

FMAT is categorized as Materials, while GLTR is Precious Metals. FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: Fidelity and Aberdeen. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.60% for GLTR.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAT и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор