Сравнение FMAT с GLTR
FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FMAT returned 10.00%/yr vs 10.90%/yr for GLTR. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAT показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 10.00% против 10.90% соответственно.
FMAT
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 13.87%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 10.00%
- Всё время*
- 8.85%
GLTR
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -20.31%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 10.90%
- Всё время*
- 6.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.06M | $2.24M | $3.30M | |
| $15.91M | $12.81M | $13.67M |
Сравнение доходности по годам FMAT и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 13.87% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -6.71% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
Correlation
The correlation between FMAT and GLTR is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.24 |
Over the past year, FMAT and GLTR have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAT vs. GLTR — Ранг доходности на риск
FMAT
GLTR
Сравнение FMAT c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAT | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.92 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 1.82 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAT и GLTR
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAT | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -55.70% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -37.87% | +24.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -37.87% | +14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -37.87% | +12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -37.87% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -32.75% | +29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -28.88% | +22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 19.21% | -14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и GLTR
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 5.95%, в то время как у abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAT | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 8.43% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 27.73% | -12.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 39.70% | -20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 24.26% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 20.84% | +0.40% |
Сравнение комиссий FMAT и GLTR
FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и GLTR
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.39% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMAT and GLTR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLTR has higher volatility (8.43%) compared to FMAT (5.95%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs GLTR's -55.70%.
On 10-year performance, GLTR leads with 10.90% vs 10.00% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 10.90% return vs 10.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
FMAT has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for GLTR.
FMAT is categorized as Materials, while GLTR is Precious Metals. FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: Fidelity and abrdn. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.60% for GLTR.
FMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAT и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор