PortfoliosLab logo
Сравнение FMAT с GLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAT и GLTR составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FMAT и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.82%
81.39%
FMAT
GLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAT:

-0.22

GLTR:

1.72

Коэф-т Сортино

FMAT:

-0.17

GLTR:

2.32

Коэф-т Омега

FMAT:

0.98

GLTR:

1.29

Коэф-т Кальмара

FMAT:

-0.19

GLTR:

2.18

Коэф-т Мартина

FMAT:

-0.59

GLTR:

7.55

Индекс Язвы

FMAT:

7.28%

GLTR:

4.40%

Дневная вол-ть

FMAT:

20.10%

GLTR:

19.41%

Макс. просадка

FMAT:

-41.11%

GLTR:

-55.70%

Текущая просадка

FMAT:

-13.79%

GLTR:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: 7.16% против 8.14% соответственно.


FMAT

С начала года

-1.72%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-11.16%

1 год

-3.66%

5 лет

13.86%

10 лет

7.16%

GLTR

С начала года

22.56%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

12.43%

1 год

33.93%

5 лет

11.14%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAT и GLTR

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.


График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLTR: 0.60%
График комиссии FMAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAT: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAT и GLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAT
Ранг риск-скорректированной доходности FMAT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAT c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMAT, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMAT: -0.22
GLTR: 1.72
Коэффициент Сортино FMAT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMAT: -0.17
GLTR: 2.32
Коэффициент Омега FMAT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMAT: 0.98
GLTR: 1.29
Коэффициент Кальмара FMAT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMAT: -0.19
GLTR: 3.25
Коэффициент Мартина FMAT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMAT: -0.59
GLTR: 7.55

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
1.72
FMAT
GLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и GLTR

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.74%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и GLTR

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и GLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.79%
-0.93%
FMAT
GLTR

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и GLTR

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
7.50%
FMAT
GLTR