PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMAT с GLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAT с GLTR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).

FMAT и GLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. GLTR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAT или GLTR.

Корреляция

Корреляция между FMAT и GLTR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAT:

-0.26

GLTR:

1.23

Коэф-т Сортино

FMAT:

-0.23

GLTR:

1.76

Коэф-т Омега

FMAT:

0.97

GLTR:

1.22

Коэф-т Кальмара

FMAT:

-0.22

GLTR:

1.86

Коэф-т Мартина

FMAT:

-0.65

GLTR:

5.56

Индекс Язвы

FMAT:

7.87%

GLTR:

4.46%

Дневная вол-ть

FMAT:

20.20%

GLTR:

19.95%

Макс. просадка

FMAT:

-41.11%

GLTR:

-55.70%

Текущая просадка

FMAT:

-11.59%

GLTR:

-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 17.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMAT имеют среднегодовую доходность 7.16%, а акции GLTR немного впереди с 7.29%.

FMAT

С начала года

0.78%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-5.30%

5 лет

13.80%

10 лет

7.16%

GLTR

С начала года

17.12%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

16.83%

1 год

24.41%

5 лет

9.84%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMAT и GLTR

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAT и GLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг риск-скорректированной доходности FMAT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAT c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и GLTR

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.70%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и GLTR

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и GLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и GLTR

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 5.34%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...