Сравнение PSCM с CUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT).
PSCM и CUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCM и CUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCM и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -0.80% | -5.92% | 1.82% | 8.65% | -16.38% | 12.29% | 18.05% | 23.35% | -21.70% | 30.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCM показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции PSCM превзошли акции CUT по среднегодовой доходности: 13.19% против 4.73% соответственно.
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
CUT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCM и CUT
PSCM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CUT в 0.55%.
Доходность на риск
PSCM vs. CUT — Ранг доходности на риск
PSCM
CUT
Сравнение PSCM c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCM | CUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | -0.21 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | -0.17 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.23 | +3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | -0.58 | +11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCM | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.21 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.12 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.13 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PSCM и CUT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCM и CUT
Дивидендная доходность PSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CUT в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.48% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PSCM и CUT
Максимальная просадка PSCM за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCM и CUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCM | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -70.03% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -16.98% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -31.21% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.34% | -45.76% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -19.09% | +15.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -15.20% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 6.72% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCM и CUT
Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что PSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCM | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.56% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 13.02% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 19.98% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 18.28% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 20.18% | +6.72% |