Сравнение PSCI с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PSCI и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PSCI уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 14.28% против 18.41% соответственно.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и XMMO
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PSCI vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PSCI
XMMO
Сравнение PSCI c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.91 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.41 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 11.42 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и XMMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и XMMO
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и XMMO
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -55.37% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -12.81% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -27.91% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -36.74% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -2.62% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -9.52% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.70% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и XMMO
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) составляет 8.22%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.04% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 14.39% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 22.03% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 21.27% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 22.11% | +3.05% |