PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCI с TOLZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ).

PSCI и TOLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCI и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		4.96%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.35%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции TOLZ по среднегодовой доходности: 14.28% против 8.42% соответственно.

PSCI

1 день
1.73%
1 месяц
-6.96%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.50%
1 год
33.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.28%

TOLZ

1 день
0.07%
1 месяц
-3.09%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.56%
1 год
18.17%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с VBPSCI с PSCFPSCI с FSLCX
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с VOOTOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BN

Сравнение комиссий PSCI и TOLZ

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Доходность на риск

PSCI vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCITOLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.90

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.12

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

10.39

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCITOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.13

Корреляция

Корреляция между PSCI и TOLZ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и TOLZ

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.51%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Просадки

Сравнение просадок PSCI и TOLZ

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и TOLZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCITOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-39.33%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-8.82%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-21.85%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-39.33%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-3.09%

-7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-6.70%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

1.80%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и TOLZ

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCITOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

3.40%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

7.28%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

12.97%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

13.90%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

16.30%

+8.86%