PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index while TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCI returned 14.92%/yr vs 7.75%/yr for TOLZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции TOLZ по среднегодовой доходности: 14.92% против 7.75% соответственно.

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%

Correlation

The correlation between PSCI and TOLZ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2014 г.

0.51

Over the past year, the correlation between PSCI and TOLZ has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCI и TOLZ

Секторы
PSCI
TOLZ

Промышленность

82.9%
5.2%

Технологии

7.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
0.8%

Энергетика

2.1%
35.4%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Недвижимость

0.7%
8.0%

Здравоохранение

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

22.2%

Промышленность

PSCI
82.9%
TOLZ
5.2%

Технологии

PSCI
7.1%
TOLZ
0.4%

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.4%
TOLZ
0.8%

Энергетика

PSCI
2.1%
TOLZ
35.4%

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
TOLZ

-

Недвижимость

PSCI
0.7%
TOLZ
8.0%

Здравоохранение

PSCI
0.5%
TOLZ

-

Коммуникационные услуги

PSCI
0.4%
TOLZ

-

Финансовые услуги

PSCI
0.0%
TOLZ
2.0%

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

TOLZ
4.5%

Коммунальные услуги

PSCI

-

TOLZ
22.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

PSCI vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCITOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.36

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.99

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

2.71

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

8.20

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCITOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.41

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PSCI и TOLZ

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCITOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-39.33%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-5.18%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-11.94%

-17.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-21.85%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-39.33%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-3.13%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-6.63%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

1.71%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и TOLZ

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCITOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.37%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

8.20%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

10.29%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

13.99%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

16.29%

+8.96%

Сравнение комиссий PSCI и TOLZ

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и TOLZ

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and TOLZ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (6.10%) compared to TOLZ (3.37%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs TOLZ's -39.33%.

On 10-year performance, PSCI leads with 14.92% vs 7.75% for TOLZ. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCI has performed better with a 14.92% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.40% for PSCI.

PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.46% for TOLZ.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор