PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCI с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PSCI и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCI и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		3.18%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 14.09% против 7.24% соответственно.

PSCI

1 день
3.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.82%
1 год
32.24%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.38%
10 лет*
14.09%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с VBPSCI с PSCFPSCI с FSLCX
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PSCI и SPHD

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Доходность на риск

PSCI vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCISPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.22

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.41

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.38

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

1.22

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCISPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.22

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.04

Корреляция

Корреляция между PSCI и SPHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и SPHD

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.54%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PSCI и SPHD

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCISPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-41.39%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.33%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-19.50%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-41.39%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-5.14%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-4.70%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.67%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и SPHD

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCISPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

3.21%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

7.91%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

14.51%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

14.20%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

17.65%

+7.51%