PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с RBLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index while RBLD tracks the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCI returned 14.92%/yr vs 8.40%/yr for RBLD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for RBLD.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у RBLD с доходностью 19.89%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции RBLD по среднегодовой доходности: 14.92% против 8.40% соответственно.

PSCI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.66%
1 год
35.33%
3 года*
21.37%
5 лет*
13.36%
10 лет*
14.92%

RBLD

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.51%
1 год
28.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и RBLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		13.72%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		19.89%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%

Correlation

The correlation between PSCI and RBLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.69

The correlation between PSCI and RBLD shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCI и RBLD

Секторы
PSCI
RBLD

Промышленность

82.9%
41.6%

Технологии

7.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Энергетика

2.1%
9.3%

Сырьевые материалы

0.9%
6.2%

Недвижимость

0.7%
5.0%

Здравоохранение

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.4%
1.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

28.6%

Промышленность

PSCI
82.9%
RBLD
41.6%

Технологии

PSCI
7.1%
RBLD
9.2%

Потребительский циклический сектор

PSCI
5.4%
RBLD

-

Энергетика

PSCI
2.1%
RBLD
9.3%

Сырьевые материалы

PSCI
0.9%
RBLD
6.2%

Недвижимость

PSCI
0.7%
RBLD
5.0%

Здравоохранение

PSCI
0.5%
RBLD

-

Коммуникационные услуги

PSCI
0.4%
RBLD
1.0%

Финансовые услуги

PSCI
0.0%
RBLD

-

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

RBLD

-

Коммунальные услуги

PSCI

-

RBLD
28.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с VBPSCI с XAR
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с AIPORBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с VIS

Доходность на риск

PSCI vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIRBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.15

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.93

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.01

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

13.80

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBLD равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и RBLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIRBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.15

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PSCI и RBLD

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и RBLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIRBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-50.07%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-7.19%

-7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-19.14%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-23.71%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-50.07%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.71%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-10.84%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.08%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и RBLD

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIRBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.27%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

10.39%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

13.45%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.02%

16.82%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.25%

18.73%

+6.52%

Сравнение комиссий PSCI и RBLD

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и RBLD

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности RBLD в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.40%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and RBLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (6.10%) compared to RBLD (4.27%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs RBLD's -50.07%.

On 10-year performance, PSCI leads with 14.92% vs 8.40% for RBLD. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RBLD has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCI has performed better with a 14.92% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for RBLD.

PSCI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.01% for RBLD.

PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.65% for RBLD.

RBLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и RBLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор