PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCI с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCI с RBLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD).

PSCI и RBLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCI и RBLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		4.96%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у RBLD с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции RBLD по среднегодовой доходности: 14.28% против 7.92% соответственно.

PSCI

1 день
1.73%
1 месяц
-6.96%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.50%
1 год
33.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.77%
10 лет*
14.28%

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с VBPSCI с PSCFPSCI с FSLCX
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO

Сравнение комиссий PSCI и RBLD

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Доходность на риск

PSCI vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCIRBLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.00

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.14

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

9.84

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCI vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBLD равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и RBLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCIRBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между PSCI и RBLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и RBLD

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности RBLD в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.51%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Просадки

Сравнение просадок PSCI и RBLD

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и RBLD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCIRBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-50.07%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.24%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-25.35%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

-50.07%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.38%

-4.27%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-10.94%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.67%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и RBLD

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCIRBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.40%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

10.33%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

17.73%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

16.79%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.16%

18.74%

+6.42%