PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCI с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCI с FTXR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - PSCI tracks the S&P SmallCap 600 Industrials Index while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSCI returned 16.61%/yr vs 9.44%/yr for FTXR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCI charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности PSCI и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCI показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у FTXR с доходностью 18.26%.

PSCI

1 день
1.19%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
9.74%
С начала года
21.32%
1 год
33.84%
3 года*
21.25%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.12%

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCI и FTXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		21.32%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%

Correlation

The correlation between PSCI and FTXR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.71

The correlation between PSCI and FTXR shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCI и FTXR

Секторы
PSCI
FTXR

Промышленность

81.5%
64.7%

Технологии

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%
34.8%

Энергетика

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

0.9%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PSCI
81.5%
FTXR
64.7%

Технологии

PSCI
8.4%
FTXR

-

Потребительский циклический сектор

PSCI
4.6%
FTXR
34.8%

Энергетика

PSCI
1.8%
FTXR
0.5%

Сырьевые материалы

PSCI
1.8%
FTXR

-

Недвижимость

PSCI
0.9%
FTXR

-

Здравоохранение

PSCI
0.5%
FTXR

-

Коммуникационные услуги

PSCI
0.3%
FTXR

-

Финансовые услуги

PSCI
0.1%
FTXR

-

Потребительский защитный сектор

PSCI

-

FTXR

-

Коммунальные услуги

PSCI

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с AIRRPSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с XARPSCI с FSLCX
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

PSCI vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCI c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCIFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.91

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.68

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.84

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

9.65

-2.00

PSCI vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCI на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCI и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCI и FTXR

Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCIFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.55%

-52.06%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.49%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-29.71%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-33.96%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

0.00%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-10.94%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.26%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCI и FTXR

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеют волатильность 5.76% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCIFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.51%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

17.27%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

21.59%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

23.97%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

24.71%

+0.51%

Сравнение комиссий PSCI и FTXR

PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCI и FTXR

Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FTXR в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.31%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PSCI and FTXR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCI has higher volatility (5.76%) compared to FTXR (5.51%). In terms of maximum drawdown, PSCI dropped -45.55% vs FTXR's -52.06%.

On 5-year performance, PSCI leads with 16.61% vs 9.44% for FTXR. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCI has performed better with a 16.61% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

PSCI has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.95% for FTXR.

PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for PSCI and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCI и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор