PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXR с IYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с IYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and IYT (iShares Transportation Average ETF) are both exchange-traded funds - FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 6.75%/yr vs 5.75%/yr for IYT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for IYT.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и IYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у IYT с доходностью 13.67%.

FTXR

1 день
0.46%
1 месяц
9.97%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.63%
1 год
44.75%
3 года*
20.31%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

IYT

1 день
0.99%
1 месяц
7.08%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.56%
1 год
30.33%
3 года*
15.17%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и IYT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		15.10%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%
IYT
iShares Transportation Average ETF		13.67%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%

Correlation

The correlation between FTXR and IYT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.77

The correlation between FTXR and IYT shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXR и IYT

Секторы
FTXR
IYT

Промышленность

67.1%
83.3%

Потребительский циклический сектор

32.4%

-

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FTXR
67.1%
IYT
83.3%

Потребительский циклический сектор

FTXR
32.4%
IYT

-

Энергетика

FTXR
0.6%
IYT

-

Сырьевые материалы

FTXR

-

IYT

-

Коммуникационные услуги

FTXR

-

IYT

-

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

IYT

-

Финансовые услуги

FTXR

-

IYT

-

Здравоохранение

FTXR

-

IYT

-

Недвижимость

FTXR

-

IYT

-

Технологии

FTXR

-

IYT
16.7%

Коммунальные услуги

FTXR

-

IYT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

iShares Transportation Average ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITBFTXR с VOO
Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с XLIIYT с QQQIYT с UNPIYT с WBAIYT с FIDU

Доходность на риск

FTXR vs. IYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c IYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares Transportation Average ETF (IYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXRIYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.51

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.15

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.52

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

8.14

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXR vs. IYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа IYT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и IYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXRIYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.51

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FTXR и IYT

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что меньше максимальной просадки IYT в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и IYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRIYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-60.39%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.09%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-26.35%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-29.15%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.52%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-9.31%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.74%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и IYT

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares Transportation Average ETF (IYT) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRIYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.83%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

15.45%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

20.19%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

22.30%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

23.14%

+1.60%

Сравнение комиссий FTXR и IYT

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и IYT

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности IYT в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.13%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.95%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and IYT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (6.59%) compared to IYT (5.83%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs IYT's -60.39%.

On 5-year performance, FTXR leads with 6.75% vs 5.75% for IYT. On fees, IYT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYT has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXR has performed better with a 6.75% return vs 5.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

FTXR has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.95% for IYT.

FTXR is categorized as Industrials Equities, while IYT is Transportation Equities. FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.42% for IYT.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и IYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор