PortfoliosLab logo
Сравнение FTXR с PCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXR и PCAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTXR и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.67%
228.30%
FTXR
PCAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXR:

-0.24

PCAR:

-0.51

Коэф-т Сортино

FTXR:

-0.16

PCAR:

-0.54

Коэф-т Омега

FTXR:

0.98

PCAR:

0.93

Коэф-т Кальмара

FTXR:

-0.22

PCAR:

-0.56

Коэф-т Мартина

FTXR:

-0.68

PCAR:

-1.43

Индекс Язвы

FTXR:

9.47%

PCAR:

10.89%

Дневная вол-ть

FTXR:

27.13%

PCAR:

30.72%

Макс. просадка

FTXR:

-52.05%

PCAR:

-66.16%

Текущая просадка

FTXR:

-22.36%

PCAR:

-23.16%

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью -11.39%.


FTXR

С начала года

-17.12%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-7.09%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

PCAR

С начала года

-11.39%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-15.08%

5 лет

19.71%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXR и PCAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXR
Ранг риск-скорректированной доходности FTXR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXR c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXR, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXR: -0.24
PCAR: -0.51
Коэффициент Сортино FTXR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXR: -0.16
PCAR: -0.54
Коэффициент Омега FTXR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTXR: 0.98
PCAR: 0.93
Коэффициент Кальмара FTXR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXR: -0.22
PCAR: -0.56
Коэффициент Мартина FTXR, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXR: -0.68
PCAR: -1.43

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа PCAR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.51
FTXR
PCAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и PCAR

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности PCAR в 4.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
2.58%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%0.00%
PCAR
PACCAR Inc
4.60%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%

Просадки

Сравнение просадок FTXR и PCAR

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.05%, что меньше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.36%
-23.16%
FTXR
PCAR

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и PCAR

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.78%
14.57%
FTXR
PCAR