PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXR с PCAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXR с PCAR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и PACCAR Inc (PCAR).

FTXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXR или PCAR.

Корреляция

Корреляция между FTXR и PCAR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и PCAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и PACCAR Inc (PCAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXR:

0.16

PCAR:

-0.16

Коэф-т Сортино

FTXR:

0.43

PCAR:

-0.11

Коэф-т Омега

FTXR:

1.05

PCAR:

0.99

Коэф-т Кальмара

FTXR:

0.14

PCAR:

-0.25

Коэф-т Мартина

FTXR:

0.40

PCAR:

-0.63

Индекс Язвы

FTXR:

10.47%

PCAR:

10.83%

Дневная вол-ть

FTXR:

27.56%

PCAR:

30.56%

Макс. просадка

FTXR:

-52.05%

PCAR:

-66.16%

Текущая просадка

FTXR:

-12.18%

PCAR:

-18.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXR показывает доходность -6.26%, а PCAR немного ниже – -6.42%.

FTXR

С начала года

-6.26%

1 месяц

16.85%

6 месяцев

-8.35%

1 год

4.49%

5 лет

15.69%

10 лет

N/A

PCAR

С начала года

-6.42%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-4.98%

5 лет

20.06%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXR и PCAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг риск-скорректированной доходности FTXR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXR c PCAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа PCAR равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и PCAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и PCAR

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PCAR в 4.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		2.28%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%0.00%
PCAR
PACCAR Inc		4.40%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%

Просадки

Сравнение просадок FTXR и PCAR

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.05%, что меньше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и PCAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и PCAR

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 6.94%, в то время как у PACCAR Inc (PCAR) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...