Сравнение FTXR с PCAR
FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) is Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while PCAR (PACCAR Inc) is a stock. Over the past 5 years, FTXR returned 9.13%/yr vs 24.63%/yr for PCAR. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FTXR и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXR показывает доходность 17.89%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 22.46%.
FTXR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- 42.30%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.04%
PCAR
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 15.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.44M | $10.77M | $8.95M | |
PCAR PACCAR Inc | $625.91M | $495.45M | $410.98M |
Сравнение доходности по годам FTXR и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 17.89% | 14.70% | 17.09% | 20.93% | -25.38% | 24.02% | 15.03% | 14.82% | -15.27% | 15.82% |
PCAR PACCAR Inc | 22.46% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between FTXR and PCAR is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between FTXR and PCAR shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXR vs. PCAR — Ранг доходности на риск
FTXR
PCAR
Сравнение FTXR c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXR | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.58 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 6.28 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXR и PCAR
Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что меньше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXR | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.06% | -66.16% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -15.29% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | -27.75% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -27.75% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -3.52% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -14.38% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 6.27% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXR и PCAR
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 5.04%, в то время как у PACCAR Inc (PCAR) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXR | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 8.39% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 21.02% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 27.78% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 26.19% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 26.21% | -1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXR и PCAR
Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PCAR в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 0.96% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 2.05% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
FTXR and PCAR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (8.39%) compared to FTXR (5.04%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs PCAR's -66.16%.
FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXR и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор