Сравнение FTXR с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
FTXR и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXR и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXR и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | -0.29% | 14.70% | 17.09% | 20.93% | -25.38% | 24.02% | 14.27% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXR показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
FTXR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXR и QQQM
FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
FTXR vs. QQQM — Ранг доходности на риск
FTXR
QQQM
Сравнение FTXR c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXR | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.09 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.68 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.02 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.35 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.64 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FTXR и QQQM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXR и QQQM
Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 1.31% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTXR и QQQM
Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.06% | -35.04% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.55% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -35.04% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -7.86% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -8.47% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.44% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXR и QQQM
First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXR | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 6.58% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 12.79% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 22.45% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 22.24% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 22.26% | +2.50% |