PortfoliosLab logo
Сравнение FTXR с XTN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXR и XTN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTXR и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.67%
58.72%
FTXR
XTN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXR:

-0.24

XTN:

-0.45

Коэф-т Сортино

FTXR:

-0.16

XTN:

-0.49

Коэф-т Омега

FTXR:

0.98

XTN:

0.94

Коэф-т Кальмара

FTXR:

-0.22

XTN:

-0.37

Коэф-т Мартина

FTXR:

-0.68

XTN:

-1.20

Индекс Язвы

FTXR:

9.47%

XTN:

10.75%

Дневная вол-ть

FTXR:

27.13%

XTN:

28.65%

Макс. просадка

FTXR:

-52.05%

XTN:

-43.77%

Текущая просадка

FTXR:

-22.36%

XTN:

-28.40%

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность -17.12%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью -20.74%.


FTXR

С начала года

-17.12%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-7.09%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

XTN

С начала года

-20.74%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

-17.50%

1 год

-11.55%

5 лет

9.70%

10 лет

3.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXR и XTN

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.


График комиссии FTXR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXR: 0.60%
График комиссии XTN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XTN: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXR и XTN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXR
Ранг риск-скорректированной доходности FTXR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

XTN
Ранг риск-скорректированной доходности XTN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXR c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXR, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXR: -0.24
XTN: -0.45
Коэффициент Сортино FTXR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXR: -0.16
XTN: -0.49
Коэффициент Омега FTXR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTXR: 0.98
XTN: 0.94
Коэффициент Кальмара FTXR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXR: -0.22
XTN: -0.37
Коэффициент Мартина FTXR, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXR: -0.68
XTN: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа XTN равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.45
FTXR
XTN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и XTN

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности XTN в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
2.58%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF
1.14%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.64%0.66%1.03%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FTXR и XTN

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.05%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и XTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.36%
-28.40%
FTXR
XTN

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и XTN

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 17.78%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.78%
19.56%
FTXR
XTN