Сравнение FTXR с XTN
FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and XTN (SPDR S&P Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index while XTN tracks the S&P Transportation Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 9.13%/yr vs 6.93%/yr for XTN. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XTN.
Доходность
Сравнение доходности FTXR и XTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXR показывает доходность 17.89%, что значительно ниже, чем у XTN с доходностью 23.84%.
FTXR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- 42.30%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.04%
XTN
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 23.84%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.22%
- Всё время*
- 10.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.44M | $10.77M | $8.95M | |
| $3.67M | $3.60M | $6.12M |
Сравнение доходности по годам FTXR и XTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 17.89% | 14.70% | 17.09% | 20.93% | -25.38% | 24.02% | 15.03% | 14.82% | -15.27% | 15.82% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 23.84% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
Correlation
The correlation between FTXR and XTN is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between FTXR and XTN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FTXR и XTN
Секторы
FTXR
XTN
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
FTXR
XTN
Потребительский циклический сектор
FTXR
XTN
-
Энергетика
FTXR
XTN
-
Сырьевые материалы
FTXR
-
XTN
-
Коммуникационные услуги
FTXR
-
XTN
-
Потребительский защитный сектор
FTXR
-
XTN
-
Финансовые услуги
FTXR
-
XTN
-
Здравоохранение
FTXR
-
XTN
-
Недвижимость
FTXR
-
XTN
-
Технологии
FTXR
-
XTN
Коммунальные услуги
FTXR
-
XTN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXR vs. XTN — Ранг доходности на риск
FTXR
XTN
Сравнение FTXR c XTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXR | XTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.15 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 5.98 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXR и XTN
Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и XTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXR | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.06% | -43.77% | -8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -17.28% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | -33.69% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -35.05% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -4.21% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -10.84% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 6.20% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXR и XTN
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 5.04%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXR | XTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.70% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 22.10% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 27.71% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 26.88% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 26.17% | -1.49% |
Сравнение комиссий FTXR и XTN
FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXR и XTN
Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XTN в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 0.96% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% | 0.00% |
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.65% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
FTXR and XTN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTN has higher volatility (6.70%) compared to FTXR (5.04%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs XTN's -43.77%.
On 5-year performance, FTXR leads with 9.13% vs 6.93% for XTN. On fees, XTN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FTXR has performed better with a 9.13% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.
FTXR has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.65% for XTN.
FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while XTN tracks S&P Transportation Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.35% for XTN.
FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXR и XTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор