PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXR с XTN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXR с XTN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN).

FTXR и XTN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXR или XTN.

Корреляция

Корреляция между FTXR и XTN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXR:

0.16

XTN:

0.01

Коэф-т Сортино

FTXR:

0.43

XTN:

0.18

Коэф-т Омега

FTXR:

1.05

XTN:

1.02

Коэф-т Кальмара

FTXR:

0.14

XTN:

-0.02

Коэф-т Мартина

FTXR:

0.40

XTN:

-0.07

Индекс Язвы

FTXR:

10.47%

XTN:

12.06%

Дневная вол-ть

FTXR:

27.56%

XTN:

29.62%

Макс. просадка

FTXR:

-52.05%

XTN:

-43.77%

Текущая просадка

FTXR:

-12.18%

XTN:

-17.33%

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью -8.49%.

FTXR

С начала года

-6.26%

1 месяц

16.85%

6 месяцев

-8.35%

1 год

4.49%

5 лет

15.69%

10 лет

N/A

XTN

С начала года

-8.49%

1 месяц

16.73%

6 месяцев

-13.16%

1 год

1.00%

5 лет

11.49%

10 лет

5.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTXR и XTN

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XTN в 0.35%.

FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
XTN
SPDR S&P Transportation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXR и XTN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг риск-скорректированной доходности FTXR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
XTN
Ранг риск-скорректированной доходности XTN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXR c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа XTN равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и XTN

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности XTN в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		2.28%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.99%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.64%0.66%1.03%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FTXR и XTN

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.05%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и XTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и XTN

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 6.94%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...