PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXR с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с ITB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 6.75%/yr vs 6.63%/yr for ITB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -2.85%.

FTXR

1 день
0.46%
1 месяц
9.97%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.63%
1 год
44.75%
3 года*
20.31%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

ITB

1 день
1.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-9.31%
1 год
2.93%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.63%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		15.10%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-2.85%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between FTXR and ITB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.58

The correlation between FTXR and ITB shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTXR и ITB

Секторы
FTXR
ITB

Промышленность

67.1%
19.1%

Потребительский циклический сектор

32.4%
71.8%

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FTXR
67.1%
ITB
19.1%

Потребительский циклический сектор

FTXR
32.4%
ITB
71.8%

Энергетика

FTXR
0.6%
ITB

-

Сырьевые материалы

FTXR

-

ITB
8.6%

Коммуникационные услуги

FTXR

-

ITB

-

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

ITB

-

Финансовые услуги

FTXR

-

ITB

-

Здравоохранение

FTXR

-

ITB

-

Недвижимость

FTXR

-

ITB
0.5%

Технологии

FTXR

-

ITB

-

Коммунальные услуги

FTXR

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с VOO
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

FTXR vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXRITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.10

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.39

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.04

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

0.11

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

0.22

+10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXR vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXRITBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.10

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.11

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FTXR и ITB

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-86.53%

+34.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-26.04%

+11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-33.35%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-40.55%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-26.35%

+25.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-37.10%

+26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

13.15%

-8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и ITB

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 6.59%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

8.06%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

20.45%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

29.44%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

29.19%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

29.99%

-5.25%

Сравнение комиссий FTXR и ITB

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и ITB

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ITB в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.13%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.22%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and ITB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (8.06%) compared to FTXR (6.59%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs ITB's -86.53%.

On 5-year performance, FTXR leads with 6.75% vs 6.63% for ITB. On fees, ITB is cheaper at 0.42% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXR has performed better with a 6.75% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

ITB has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.13% for FTXR.

FTXR is categorized as Industrials Equities, while ITB is Building & Construction. FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.42% for ITB.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор