PortfoliosLab logo
Сравнение FTXR с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXR и ITB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTXR и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.67%
247.13%
FTXR
ITB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXR:

-0.24

ITB:

-0.46

Коэф-т Сортино

FTXR:

-0.16

ITB:

-0.51

Коэф-т Омега

FTXR:

0.98

ITB:

0.94

Коэф-т Кальмара

FTXR:

-0.22

ITB:

-0.39

Коэф-т Мартина

FTXR:

-0.68

ITB:

-0.90

Индекс Язвы

FTXR:

9.47%

ITB:

14.57%

Дневная вол-ть

FTXR:

27.13%

ITB:

28.34%

Макс. просадка

FTXR:

-52.05%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

FTXR:

-22.36%

ITB:

-28.88%

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью -11.12%.


FTXR

С начала года

-17.12%

1 месяц

-7.95%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-7.09%

5 лет

14.19%

10 лет

N/A

ITB

С начала года

-11.12%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-11.74%

5 лет

23.98%

10 лет

13.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXR и ITB

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.


График комиссии FTXR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXR: 0.60%
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITB: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXR и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXR
Ранг риск-скорректированной доходности FTXR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXR c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXR, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTXR: -0.24
ITB: -0.46
Коэффициент Сортино FTXR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTXR: -0.16
ITB: -0.51
Коэффициент Омега FTXR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTXR: 0.98
ITB: 0.94
Коэффициент Кальмара FTXR, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXR: -0.22
ITB: -0.39
Коэффициент Мартина FTXR, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTXR: -0.68
ITB: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
-0.46
FTXR
ITB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и ITB

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ITB в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
2.58%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.08%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок FTXR и ITB

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.05%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.36%
-28.88%
FTXR
ITB

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и ITB

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.78%
13.00%
FTXR
ITB