PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXR с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXR с ITB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

FTXR и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXR или ITB.

Корреляция

Корреляция между FTXR и ITB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXR:

0.16

ITB:

-0.40

Коэф-т Сортино

FTXR:

0.43

ITB:

-0.37

Коэф-т Омега

FTXR:

1.05

ITB:

0.96

Коэф-т Кальмара

FTXR:

0.14

ITB:

-0.33

Коэф-т Мартина

FTXR:

0.40

ITB:

-0.68

Индекс Язвы

FTXR:

10.47%

ITB:

16.04%

Дневная вол-ть

FTXR:

27.56%

ITB:

28.50%

Макс. просадка

FTXR:

-52.05%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

FTXR:

-12.18%

ITB:

-25.64%

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность -6.26%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -7.07%.

FTXR

С начала года

-6.26%

1 месяц

16.85%

6 месяцев

-8.35%

1 год

4.49%

5 лет

15.69%

10 лет

N/A

ITB

С начала года

-7.07%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-11.35%

5 лет

19.85%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTXR и ITB

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXR и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг риск-скорректированной доходности FTXR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXR c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и ITB

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности ITB в 1.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		2.28%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.04%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок FTXR и ITB

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.05%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и ITB

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 6.94%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...