Сравнение FTXR с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
FTXR и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTXR и ITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTXR и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | -0.29% | 14.70% | 17.09% | 20.93% | -25.38% | 24.02% | 15.03% | 14.82% | -15.27% | 15.82% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FTXR показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -5.30%.
FTXR
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTXR и ITB
FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.
Доходность на риск
FTXR vs. ITB — Ранг доходности на риск
FTXR
ITB
Сравнение FTXR c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXR | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.11 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.07 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.13 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | -0.31 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXR | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.11 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.11 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FTXR и ITB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXR и ITB
Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности ITB в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 1.31% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% | 0.00% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FTXR и ITB
Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и ITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTXR | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.06% | -86.53% | +34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -24.45% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -40.55% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -28.21% | +17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -37.20% | +26.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 10.53% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXR и ITB
First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеют волатильность 8.26% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTXR | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 8.02% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 19.22% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 30.43% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 29.07% | -5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 29.81% | -5.05% |