PortfoliosLab logo
Сравнение FTXR с AIRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXR и AIRR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FTXR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.95%
13.91%
FTXR
AIRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXR:

0.85

AIRR:

1.33

Коэф-т Сортино

FTXR:

1.31

AIRR:

1.93

Коэф-т Омега

FTXR:

1.16

AIRR:

1.23

Коэф-т Кальмара

FTXR:

0.95

AIRR:

3.10

Коэф-т Мартина

FTXR:

3.49

AIRR:

7.33

Индекс Язвы

FTXR:

4.76%

AIRR:

4.36%

Дневная вол-ть

FTXR:

19.47%

AIRR:

24.00%

Макс. просадка

FTXR:

-52.05%

AIRR:

-42.37%

Текущая просадка

FTXR:

-5.82%

AIRR:

-10.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 17.72%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 33.67%.


FTXR

С начала года

17.72%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

14.02%

1 год

17.72%

5 лет

8.79%

10 лет

N/A

AIRR

С начала года

33.67%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

15.74%

1 год

33.67%

5 лет

21.86%

10 лет

15.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXR и AIRR

FTXR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.


График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии FTXR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTXR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTXR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.851.33
Коэффициент Сортино FTXR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.311.93
Коэффициент Омега FTXR, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.23
Коэффициент Кальмара FTXR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.953.10
Коэффициент Мартина FTXR, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.497.33
FTXR
AIRR

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85
1.33
FTXR
AIRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и AIRR

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности AIRR в 0.18%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
2.11%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%

Просадки

Сравнение просадок FTXR и AIRR

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.05%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и AIRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.82%
-10.30%
FTXR
AIRR

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 5.03%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.03%
5.59%
FTXR
AIRR