PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTXR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с AIRR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 9.13%/yr vs 24.17%/yr for AIRR. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 17.89%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.22%.

FTXR

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
8.31%
С начала года
17.89%
1 год
42.30%
3 года*
16.29%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—
Всё время*
10.04%

AIRR

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
7.53%
С начала года
24.22%
1 год
38.88%
3 года*
31.68%
5 лет*
24.17%
10 лет*
20.35%
Всё время*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
$90.35M$87.77M$90.71M

FTXR

First Trust Nasdaq Transportation ETF
$21.44M$10.77M$8.95M

Сравнение доходности по годам FTXR и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		17.89%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.22%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FTXR and AIRR is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.69

The correlation between FTXR and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXR и AIRR

Секторы
FTXR
AIRR

Промышленность

67.8%
77.6%

Потребительский циклический сектор

31.7%
1.9%

Энергетика

0.5%
1.7%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

FTXR
67.8%
AIRR
77.6%

Потребительский циклический сектор

FTXR
31.7%
AIRR
1.9%

Энергетика

FTXR
0.5%
AIRR
1.7%

Сырьевые материалы

FTXR

-

AIRR
3.4%

Коммуникационные услуги

FTXR

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

AIRR

-

Финансовые услуги

FTXR

-

AIRR
12.1%

Здравоохранение

FTXR

-

AIRR

-

Недвижимость

FTXR

-

AIRR

-

Технологии

FTXR

-

AIRR
3.4%

Коммунальные услуги

FTXR

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с ITBFTXR с VOO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

FTXR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FTXR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXRAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.39

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.96

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.27

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

8.52

+1.52

FTXR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа AIRR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXR и AIRR

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-42.37%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-17.18%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-27.95%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-27.95%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-8.40%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-7.47%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.57%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) составляет 5.04%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что FTXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

9.94%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

22.27%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

28.13%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

25.74%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

26.49%

-1.81%

Сравнение комиссий FTXR и AIRR

FTXR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и AIRR

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.96%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and AIRR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.94%) compared to FTXR (5.04%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 24.17% vs 9.13% for FTXR. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 24.17% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

FTXR has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.09% for AIRR.

FTXR is categorized as Industrials Equities, while AIRR is Building & Construction. FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.69% for AIRR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор