PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTXR с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTXR и PAVE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTXR и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.68%
175.25%
FTXR
PAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXR:

-0.15

PAVE:

-0.08

Коэф-т Сортино

FTXR:

-0.07

PAVE:

0.03

Коэф-т Омега

FTXR:

0.99

PAVE:

1.00

Коэф-т Кальмара

FTXR:

-0.17

PAVE:

-0.09

Коэф-т Мартина

FTXR:

-0.46

PAVE:

-0.23

Индекс Язвы

FTXR:

7.24%

PAVE:

7.28%

Дневная вол-ть

FTXR:

21.30%

PAVE:

20.47%

Макс. просадка

FTXR:

-52.05%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

FTXR:

-16.94%

PAVE:

-15.64%

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью -4.40%.


FTXR

С начала года

-11.34%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-2.02%

1 год

-1.55%

5 лет

19.47%

10 лет

N/A

PAVE

С начала года

-4.40%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-0.93%

5 лет

28.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTXR и PAVE

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.


FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
График комиссии FTXR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXR: 0.60%
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXR и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXR
Ранг риск-скорректированной доходности FTXR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXR, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FTXR: -0.15
PAVE: -0.08
Коэффициент Сортино FTXR, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
FTXR: -0.07
PAVE: 0.03
Коэффициент Омега FTXR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTXR: 0.99
PAVE: 1.00
Коэффициент Кальмара FTXR, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FTXR: -0.17
PAVE: -0.09
Коэффициент Мартина FTXR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FTXR: -0.46
PAVE: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
-0.08
FTXR
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и PAVE

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности PAVE в 0.57%


TTM202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
2.41%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.57%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXR и PAVE

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.05%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.94%
-15.64%
FTXR
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и PAVE

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.00%
6.93%
FTXR
PAVE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab