PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTXR с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTXR с PAVE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

FTXR и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTXR или PAVE.

Корреляция

Корреляция между FTXR и PAVE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTXR:

0.16

PAVE:

0.38

Коэф-т Сортино

FTXR:

0.43

PAVE:

0.69

Коэф-т Омега

FTXR:

1.05

PAVE:

1.09

Коэф-т Кальмара

FTXR:

0.14

PAVE:

0.33

Коэф-т Мартина

FTXR:

0.40

PAVE:

0.92

Индекс Язвы

FTXR:

10.47%

PAVE:

9.49%

Дневная вол-ть

FTXR:

27.56%

PAVE:

24.91%

Макс. просадка

FTXR:

-52.05%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

FTXR:

-12.18%

PAVE:

-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 4.92%.

FTXR

С начала года

-6.26%

1 месяц

16.85%

6 месяцев

-8.35%

1 год

4.49%

5 лет

15.69%

10 лет

N/A

PAVE

С начала года

4.92%

1 месяц

17.09%

6 месяцев

-2.89%

1 год

9.38%

5 лет

26.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTXR и PAVE

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTXR и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг риск-скорректированной доходности FTXR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTXR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и PAVE

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности PAVE в 0.52%

TTM202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		2.28%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.52%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXR и PAVE

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.05%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и PAVE

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...