PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXR с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXR с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Industrials Equities funds - FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index while PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTXR returned 6.75%/yr vs 17.52%/yr for PAVE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXR charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности FTXR и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

FTXR

1 день
0.46%
1 месяц
9.97%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.63%
1 год
44.75%
3 года*
20.31%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXR и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		15.10%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%11.24%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between FTXR and PAVE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.74

The correlation between FTXR and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTXR и PAVE

Секторы
FTXR
PAVE

Промышленность

67.1%
74.8%

Потребительский циклический сектор

32.4%

-

Энергетика

0.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Промышленность

FTXR
67.1%
PAVE
74.8%

Потребительский циклический сектор

FTXR
32.4%
PAVE

-

Энергетика

FTXR
0.6%
PAVE
0.2%

Сырьевые материалы

FTXR

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

FTXR

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

FTXR

-

PAVE
0.3%

Финансовые услуги

FTXR

-

PAVE

-

Здравоохранение

FTXR

-

PAVE

-

Недвижимость

FTXR

-

PAVE

-

Технологии

FTXR

-

PAVE
1.1%

Коммунальные услуги

FTXR

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITBFTXR с VOO
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

FTXR vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXRPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.02

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.86

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.19

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

11.72

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXR vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXRPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.81

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FTXR и PAVE

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXRPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-44.08%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-11.91%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-26.23%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-26.23%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.27%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-6.24%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.24%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и PAVE

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXRPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.10%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

15.18%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

18.80%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

21.60%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.74%

24.38%

+0.36%

Сравнение комиссий FTXR и PAVE

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и PAVE

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.13%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXR and PAVE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (6.59%) compared to PAVE (6.10%). In terms of maximum drawdown, FTXR dropped -52.06% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 6.75% for FTXR. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

FTXR has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.76% for PAVE.

FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for FTXR and 0.47% for PAVE.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXR и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор