PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTXR с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTXR и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTXR и PAVE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
-1.48%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%11.24%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
7.34%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Доходность по периодам

С начала года, FTXR показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 7.34%.


FTXR

1 день
-1.19%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
9.27%
1 год
27.45%
3 года*
14.27%
5 лет*
4.66%
10 лет*

PAVE

1 день
-0.75%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.91%
1 год
34.04%
3 года*
22.82%
5 лет*
16.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq Transportation ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Сравнение комиссий FTXR и PAVE

FTXR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.


Доходность на риск

FTXR vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5757
Ранг коэф-та Мартина

PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTXRPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.53

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.20

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.89

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

10.51

-4.05

FTXR vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXR на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXR и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTXRPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.53

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.75

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.64

-0.30

Корреляция

Корреляция между FTXR и PAVE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXR и PAVE

Дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности PAVE в 0.86%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF
1.32%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.86%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTXR и PAVE

Максимальная просадка FTXR за все время составила -52.06%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXR и PAVE.


Загрузка...

Показатели просадок


FTXRPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.06%

-44.08%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-11.91%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-26.23%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-7.82%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.18%

-6.30%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.45%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXR и PAVE

First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FTXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTXRPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

7.83%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

14.08%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

22.47%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

21.42%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.75%

24.41%

+0.34%