Сравнение PSCI с EXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares Global Industrials ETF (EXI).
PSCI и EXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCI и EXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCI и EXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 4.96% | 13.50% | 16.68% | 31.64% | -9.02% | 24.44% | 12.02% | 29.80% | -13.20% | 17.52% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 5.64% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCI показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у EXI с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции PSCI превзошли акции EXI по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.05% соответственно.
PSCI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 14.28%
EXI
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCI и EXI
PSCI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EXI в 0.43%.
Доходность на риск
PSCI vs. EXI — Ранг доходности на риск
PSCI
EXI
Сравнение PSCI c EXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCI | EXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.15 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.36 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 9.54 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCI | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.66 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSCI и EXI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCI и EXI
Дивидендная доходность PSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности EXI в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | 1.51% | 1.56% | 0.65% | 0.72% | 0.87% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.74% | 1.02% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.25% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PSCI и EXI
Максимальная просадка PSCI за все время составила -45.55%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCI и EXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCI | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.55% | -62.60% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -12.35% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -27.23% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.55% | -39.56% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -7.32% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -10.02% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 3.06% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCI и EXI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что PSCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCI | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.49% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 11.89% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 18.96% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 16.75% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.16% | 18.28% | +6.88% |