PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCH с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCH с XLVI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PSCH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Health Care Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. PSCH is passively managed, while XLVI is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCH charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность 21.56%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 6.29%.

PSCH

1 день
0.38%
1 месяц
11.46%
6 месяцев
18.87%
С начала года
21.56%
1 год
36.14%
3 года*
6.30%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.33%

XLVI

1 день
1.77%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
5.18%
С начала года
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCH и XLVI

2026 (YTD)2025
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		21.56%14.02%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.29%12.41%

Correlation

The correlation between PSCH and XLVI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов PSCH и XLVI

Секторы
PSCH
XLVI

Здравоохранение

97.1%
100.0%

Технологии

2.0%

-

Финансовые услуги

0.9%
101.4%

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PSCH
97.1%
XLVI
100.0%

Технологии

PSCH
2.0%
XLVI

-

Финансовые услуги

PSCH
0.9%
XLVI
101.4%

Промышленность

PSCH
0.7%
XLVI

-

Сырьевые материалы

PSCH

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

PSCH

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

PSCH

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

PSCH

-

XLVI

-

Энергетика

PSCH

-

XLVI

-

Недвижимость

PSCH

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

PSCH

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с IBBPSCH с QQQPSCH с XLVPSCH с SOXXPSCH с SPY
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с VHTXLVI с XLVXLVI с FXHXLVI с DVXVXLVI с BUCKXLVI с RSPH

Доходность на риск

PSCH vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCHXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

—

—

PSCH vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCH и XLVI

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCHXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-8.14%

-38.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

0.00%

-17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-1.83%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCHXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

11.06%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

11.06%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

11.06%

+12.56%

Сравнение комиссий PSCH и XLVI

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и XLVI

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XLVI в 11.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.89%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCH and XLVI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSCH is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSCH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLVI.

XLVI has the higher dividend yield at 11.89%, compared with 0.01% for PSCH.

PSCH is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCH и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор