Сравнение PSCH с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PSCH и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 6.54% против 15.72% соответственно.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и XLG
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PSCH vs. XLG — Ранг доходности на риск
PSCH
XLG
Сравнение PSCH c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.99 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.54 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.63 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.71 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.99 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.75 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и XLG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и XLG
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и XLG
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -52.39% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -12.41% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -28.02% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -30.46% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -8.93% | -27.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -7.69% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 3.54% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и XLG
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.82% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 10.65% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 19.97% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 18.68% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.81% | +4.83% |