PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCH с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCH с XLG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - PSCH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Health Care Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCH returned 8.43%/yr vs 16.35%/yr for XLG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCH charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.43% против 16.35% соответственно.

PSCH

1 день
0.16%
1 месяц
11.96%
6 месяцев
20.08%
С начала года
21.76%
1 год
35.88%
3 года*
6.18%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
8.43%

XLG

1 день
-1.20%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
3.54%
С начала года
2.78%
1 год
15.00%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.92%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCH и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		21.76%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		2.78%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between PSCH and XLG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.63

Over the past year, the correlation between PSCH and XLG has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSCH и XLG

Секторы
PSCH
XLG

Здравоохранение

97.1%
6.7%

Технологии

2.0%
48.7%

Финансовые услуги

0.9%
9.9%

Промышленность

0.7%
2.1%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Здравоохранение

PSCH
97.1%
XLG
6.7%

Технологии

PSCH
2.0%
XLG
48.7%

Финансовые услуги

PSCH
0.9%
XLG
9.9%

Промышленность

PSCH
0.7%
XLG
2.1%

Сырьевые материалы

PSCH

-

XLG
0.6%

Коммуникационные услуги

PSCH

-

XLG
13.9%

Потребительский циклический сектор

PSCH

-

XLG
10.1%

Потребительский защитный сектор

PSCH

-

XLG
5.0%

Энергетика

PSCH

-

XLG
2.2%

Недвижимость

PSCH

-

XLG

-

Коммунальные услуги

PSCH

-

XLG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с IBBPSCH с QQQPSCH с XLVPSCH с SOXXPSCH с SPY
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

PSCH vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCHXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.06

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.51

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.21

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

4.01

+3.47

PSCH vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCH и XLG

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCHXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-52.39%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-12.41%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.98%

-20.70%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.37%

-28.02%

-17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

-30.46%

-15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.99%

-5.83%

-11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-7.63%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.75%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и XLG

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.96% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCHXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.75%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

11.19%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

14.25%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

18.83%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

18.88%

+4.74%

Сравнение комиссий PSCH и XLG

PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и XLG

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XLG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

PSCH and XLG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCH has higher volatility (4.96%) compared to XLG (4.75%). In terms of maximum drawdown, PSCH dropped -46.32% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.35% vs 8.43% for PSCH. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.35% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for PSCH.

XLG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.01% for PSCH.

PSCH is categorized as Health & Biotech Equities, while XLG is S&P 500. PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 0.20% for XLG.

PSCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCH и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор