Сравнение PSCH с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PSCH и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 6.54% против 13.63% соответственно.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и SPHQ
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PSCH vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PSCH
SPHQ
Сравнение PSCH c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.94 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.44 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.45 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 6.35 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.94 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.78 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.77 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и SPHQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и SPHQ
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и SPHQ
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -57.83% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -10.84% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -25.04% | -21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | -31.60% | -14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -5.92% | -30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -10.78% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 2.48% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и SPHQ
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.32% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 9.67% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 17.13% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 16.40% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 17.81% | +5.83% |