PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCH с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCH с SPHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSCH (Invesco S&P SmallCap Health Care ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - PSCH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Health Care Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCH returned 8.33%/yr vs 14.56%/yr for SPHQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCH charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность 21.56%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.33% против 14.56% соответственно.

PSCH

1 день
0.38%
1 месяц
11.46%
6 месяцев
18.87%
С начала года
21.56%
1 год
36.14%
3 года*
6.30%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.33%

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCH и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		21.56%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between PSCH and SPHQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.67

The correlation between PSCH and SPHQ shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCH и SPHQ

Секторы
PSCH
SPHQ

Здравоохранение

97.1%
3.3%

Технологии

2.0%
40.1%

Финансовые услуги

0.9%
16.1%

Промышленность

0.7%
12.6%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Энергетика

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.5%

Здравоохранение

PSCH
97.1%
SPHQ
3.3%

Технологии

PSCH
2.0%
SPHQ
40.1%

Финансовые услуги

PSCH
0.9%
SPHQ
16.1%

Промышленность

PSCH
0.7%
SPHQ
12.6%

Сырьевые материалы

PSCH

-

SPHQ
3.5%

Коммуникационные услуги

PSCH

-

SPHQ
3.9%

Потребительский циклический сектор

PSCH

-

SPHQ
5.6%

Потребительский защитный сектор

PSCH

-

SPHQ
7.9%

Энергетика

PSCH

-

SPHQ
1.0%

Недвижимость

PSCH

-

SPHQ

-

Коммунальные услуги

PSCH

-

SPHQ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с IBBPSCH с QQQPSCH с XLVPSCH с SOXXPSCH с SPY
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

PSCH vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCHSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.55

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.23

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.48

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

10.05

-2.53

PSCH vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCH и SPHQ

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCHSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-57.83%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-8.90%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.98%

-16.57%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.37%

-25.04%

-20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

-31.60%

-14.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-5.02%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-10.65%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.19%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) составляет 4.98%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что PSCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCHSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.27%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

12.17%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

14.22%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.96%

16.72%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

17.94%

+5.68%

Сравнение комиссий PSCH и SPHQ

PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и SPHQ

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPHQ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PSCH and SPHQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (6.27%) compared to PSCH (4.98%). In terms of maximum drawdown, PSCH dropped -46.32% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.56% vs 8.33% for PSCH. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSCH has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.56% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for PSCH.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.01% for PSCH.

PSCH is categorized as Health & Biotech Equities, while SPHQ is S&P 500. PSCH tracks S&P SmallCap 600 Health Care Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.29% for PSCH and 0.15% for SPHQ.

PSCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCH и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор