PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCH с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCH с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PSCH и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCH и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCH и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		-6.37%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%20.17%9.15%34.87%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PSCH уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.54% против 7.20% соответственно.

PSCH

1 день
0.25%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.33%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
6.54%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с QQQPSCH с VOOPSCH с IBBPSCH с XLVPSCH с VTI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PSCH и SPHD

PSCH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Доходность на риск

PSCH vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCH c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCHSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.10

0.23

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.42

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.25

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

0.80

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCH vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCH на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCH и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCHSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

0.23

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.49

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Корреляция

Корреляция между PSCH и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCH и SPHD

Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PSCH и SPHD

Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCHSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.32%

-41.39%

-4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-11.33%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.32%

-19.50%

-26.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.32%

-41.39%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.16%

-5.48%

-30.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-4.70%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

3.53%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCH и SPHD

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCHSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

3.15%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

7.86%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

14.46%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

14.20%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

17.65%

+5.99%