Сравнение PSCH с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
PSCH и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSCH и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCH и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 22.17% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCH показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCH и QQQM
PSCH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Доходность на риск
PSCH vs. QQQM — Ранг доходности на риск
PSCH
QQQM
Сравнение PSCH c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCH | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.09 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.68 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.02 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.35 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCH | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.09 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.60 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSCH и QQQM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCH и QQQM
Дивидендная доходность PSCH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSCH и QQQM
Максимальная просадка PSCH за все время составила -46.32%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCH и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCH | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -35.04% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -12.55% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.32% | -35.04% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.16% | -7.86% | -28.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -8.47% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 3.44% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCH и QQQM
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PSCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCH | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 6.58% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 12.79% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 22.45% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 22.24% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 22.26% | +1.38% |